A statisztikákban és a valószínűségelméletben a nagy számok törvénye egy tétel, amely leírja ugyanazon kísérlet sokszoros megismétlésének eredményét. A nagyszámú tétel azt állítja, hogy ha ugyanazt a kísérletet vagy vizsgálatot sokszor megismétlik egymástól függetlenül, akkor a vizsgálatok eredményeinek átlagának közel kell lennie a várt értékhez Várható érték Várható érték (más néven EV, várakozás, átlag, vagy átlagérték) a véletlen változók hosszú távú átlagértéke. A várható érték is jelzi. Az eredmény a vizsgálatok számának növekedésével közelebb kerül a várt értékhez.
A nagy számok törvénye a statisztikában fontos fogalom. A pénzügyi statisztikák alapfogalmai A statisztika szilárd megértése alapvető fontosságú a pénzügyek jobb megértésében. Sőt, a statisztikai koncepciók segíthetnek a befektetőknek a nyomon követésben, mivel kimondják, hogy még a véletlenszerű események is, amelyek nagyszámú kísérletet végeznek, stabil hosszú távú eredményeket hozhatnak. Megjegyezzük, hogy a tétel csak nagyszámú kísérlettel foglalkozik, míg a kis számú alkalommal megismételt kísérlet eredményeinek átlaga lényegesen eltérhet a várt értéktől. Mindazonáltal minden további kísérlet növeli az átlagos eredmény pontosságát.
Példa a nagy számok törvényére
A nagy számok törvényének legegyszerűbb példája a kocka dobása. A kocka hat különböző eseményt tartalmaz, azonos valószínűséggel. A kockaesemények várható értéke:
Ha csak háromszor dobjuk a kockát, akkor a kapott eredmények átlaga messze lehet a várt értéktől. Tegyük fel, hogy háromszor dobta a kockát, az eredmények 6, 6, 3 voltak. Az eredmények átlaga 5. A nagy számok törvénye szerint, ha sokszor dobjuk a kockát, az átlagos eredmény legyen közelebb a várható 3,5-es értékhez.
A nagy számok törvénye a pénzügyekben
A pénzügyekben a nagy számok törvényének jelentése eltér a statisztikától. Üzleti és pénzügyi összefüggésben a koncepció a vállalkozások növekedési üteméhez kapcsolódik.
A nagy számok törvénye kimondja, hogy a vállalat növekedésével egyre nehezebb fenntartani korábbi növekedési ütemeit. Így a vállalat növekedési üteme csökken, miközben tovább bővül. A nagy számok törvénye különböző pénzügyi mutatókat vehet figyelembe, például a piaci kapitalizáció A piaci kapitalizáció A piaci kapitalizáció (Market Cap) a vállalat forgalomban lévő részvényeinek legfrissebb piaci értéke. A Market Cap megegyezik a mindenkori részvényárfolyam szorzatával a forgalomban lévő részvények számával. A befektető közösség gyakran a piaci kapitalizációs értéket használja a vállalatok rangsorolásához, a bevételeket és a nettó jövedelmet. Míg az eredménykimutatáson keresztül érkezik,a nettó nyereséget a mérlegben és a cash flow kimutatásban is felhasználják. .
Gyakorlati példa
Vizsgáljuk meg a következő példát. Az ABC vállalat piaci kapitalizációja 1 millió dollár, míg az XYZ vállalat piaci kapitalizációja 100 millió dollár. Az ABC vállalat jelentős, évi 50% -os növekedést tapasztal. Az ABC esetében a növekedési ráta könnyen elérhető, mivel piaci kapitalizációja csak 500 000 dollárral növekszik.
Az XYZ vállalat számára ez a növekedési ütem szinte lehetetlen, mivel ez azt jelenti, hogy piaci kapitalizációjának évente 50 millió dollárral kell növekednie. Ne feledje, hogy a Társaság ABC növekedése az idő múlásával csökken, miközben tovább bővül.
Kapcsolódó olvasmányok
A Finance a pénzügyi modellezési és értékelési elemző (FMVA) ™ hivatalos szolgáltatója. Az FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program, amelynek célja, hogy bárkit világszínvonalú pénzügyi elemzővé alakítsanak.
A pénzügyi elemzések ismereteinek fejlesztése és továbbfejlesztése érdekében javasoljuk az alábbi kiegészítő pénzügyi forrásokat:
- Fibonacci-számok Fibonacci-számok A Fibonacci-számok Leonardo Fibonacci matematikus által felfedezett / létrehozott egész szekvenciában található számok. A szekvencia egy számsor
- Hipotézisek tesztelése A hipotézisek tesztelése A hipotézisek tesztelése a statisztikai következtetések módszere. Arra használják, hogy teszteljék-e a populációs paraméterre vonatkozó állításokat. Hipotézis tesztelés
- Független események Független események A statisztikákban és a valószínűségelméletben a független események két olyan esemény, amelyekben az egyik esemény bekövetkezése nem befolyásolja egy másik esemény bekövetkezését.
- A teljes valószínűség szabálya A teljes valószínűség szabály A teljes valószínűség szabály (más néven a teljes valószínűség törvénye) a feltételes és a marginális statisztikák alapvető szabálya.
