Főbb kockázatok a bankok számára - áttekintés, előírások és példák

A bankok számára a legfontosabb kockázatok közé tartozik a hitel-, működési, piaci és likviditási kockázat. Mivel a bankok Pénzügyi közvetítő A pénzügyi közvetítő olyan intézményre utal, amely a pénzügyi tranzakciók megkönnyítése érdekében közvetítőként tevékenykedik két fél között. A pénzügyi közvetítőként általában emlegetett intézmények közé tartoznak a kereskedelmi bankok, befektetési bankok, befektetési alapok és nyugdíjalapok. különféle kockázatoknak vannak kitéve, jól felépített kockázatkezelési infrastruktúrával rendelkeznek, és kötelesek betartani a kormányzati előírásokat. A kormányzati szervek, például a kanadai pénzügyi intézmények felügyelőjének irodája (OSFI) a kockázatok ellensúlyozására és a betétesek védelmére vonatkozó szabályozást határoztak meg.

Főbb kockázatok a bankok számára

Miért számítanak a bankok kockázatai?

Egyes bankok nagy mérete miatt a túlzott kockázatnak való kitettség bankhibákat okozhat, és emberek millióit érintheti. A bankok által jelentett kockázatok megértésével a kormányok jobb szabályozásokat hozhatnak létre a körültekintő gazdálkodás és döntéshozatal ösztönzése érdekében. A bank kockázatkezelési képessége szintén befolyásolja a befektetők döntéseit. Még akkor is, ha egy bank nagy bevételre képes, a kockázatkezelés hiánya csökkentheti a nyereséget a kölcsönök veszteségei miatt. Az értékbefektetők inkább egy olyan bankba fektetnek be, amely képes nyereséget biztosítani, és nincs túlzott kockázata a pénzvesztésnek.

Gyors összefoglaló pontok

  • A bankok főbb kockázatai közé tartozik a hitel-, működési, piaci és likviditási kockázat.
  • A körültekintő kockázatkezelés elősegítheti a bankok nyereségének javítását, mivel kevesebb veszteséget szenvednek el a hitelek és befektetések miatt.
  • A kockázatok csökkentésének módjai közé tartozik az eszközök diverzifikálása, körültekintő gyakorlatok alkalmazása a garanciavállaláskor és az operációs rendszerek fejlesztése.

Hitel kockázat

A hitelkockázat jelenti a legnagyobb kockázatot a bankok számára. Akkor fordul elő, amikor a hitelfelvevők vagy a szerződő felek nem teljesítik a szerződéses kötelezettségeket. Példaként említhetjük, amikor a hitelfelvevők nem teljesítik a tőkeátutalást. A tőkefizetés a hitel eredeti összegének kifizetése. Más szavakkal, a tőkefizetés olyan kölcsönre eső kifizetés, amely csökkenti a fennmaradó hitelösszeget, ahelyett, hogy a kölcsön után felszámított kamatfizetésre vonatkozna. vagy kölcsön kamatfizetése. Nem teljesülhetnek jelzálogkölcsönök. Jelzálog A jelzálog egy jelzálog-hitelező vagy egy bank által nyújtott kölcsön, amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy házat vásároljon. Bár lehet hitelt felvenni a lakás teljes költségének fedezésére, gyakoribb, ha a lakás értékének körülbelül 80% -áig hitelt biztosítunk. , bankkártyák,és fix kamatozású fix kamatozású szószedet Ez a fix kamatozású szójegyzék a pénzügyi elemzők számára szükséges legfontosabb kötvényfeltételeket és definíciókat tartalmazza. Ezeket a feltételeket részletesen a Finance Fixed Income Fundamentals tanfolyamán tárgyaljuk. Állandó örökkévalóság, korreláció, kuponráta, kovariancia, hiteltöredezett értékpapírok. A kötelező szerződések be nem tartása olyan területeken is előfordulhat, mint például a származtatott ügyletek. Összetett pénzügyi eszközök, amelyeket különféle célokra használnak, ideértve a fedezetet és a további eszközökhöz vagy piacokhoz való hozzáférést. és garanciák Garancia A garancia egy harmadik fél (kezes) által tett jogi ígéret arra, hogy fedezi a hitelfelvevő adósságát vagy más típusú felelősségét a hitelfelvevő nemteljesítése esetén.A harmadik fél által garantált hiteleket garantált kölcsönnek nevezzük. biztosítani.

Míg a bankok üzleti modelljük jellege miatt nem lehetnek teljes mértékben védettek a hitelkockázattól, többféle módon csökkenthetik kitettségüket. Mivel az ipar vagy a kibocsátó helyzetének romlása gyakran kiszámíthatatlan, a bankok diverzifikáció révén csökkentik kitettségüket. A diverzifikáció A diverzifikáció a portfólió-erőforrások vagy a tőke elosztása a különféle befektetésekhez. A diverzifikáció célja a veszteségek mérséklése.

Ezzel a hitelcsökkenés idején a bankok kevésbé valószínű, hogy túl vannak téve egy nagy veszteségekkel járó kategóriának. Kockázati kitettségük csökkentése érdekében pénzt adhatnak kölcsön jó hiteltörténettel rendelkező embereknek, ügyleteket folytathatnak kiváló minőségű szerződő felekkel, vagy saját fedezetet képeznek. A fedezet a fedezet olyan eszköz vagy ingatlan, amelyet egy magánszemély vagy jogalany kölcsönként nyújt kölcsönként a hitelezőnek. Ezt kölcsönszerzésre használják, amely védelmet nyújt a hitelező esetleges veszteségei ellen, ha a hitelfelvevő nem teljesíti fizetéseit. a hitelek alátámasztására.

Operatív kockázat

A működési kockázat az emberek, rendszerek vagy folyamatok által okozott hibák, megszakítások vagy károk okozta veszteség kockázata. A működési kockázat alacsony az egyszerű üzleti műveleteknél, mint például a lakossági banki és vagyonkezelés, az Vagyonkezelés Az eszközkezelés az eszközök költséghatékony módon történő fejlesztésének, működtetésének, fenntartásának és értékesítésének folyamata. A pénzügyekben leggyakrabban használt kifejezés olyan egyénekre vagy cégekre vonatkozik, amelyek magánszemélyek vagy más szervezetek nevében kezelik az eszközöket. és magasabb az olyan műveletekhez, mint az értékesítés és a kereskedelem. Az emberi hibák miatt bekövetkező veszteségek közé tartozik a belső csalás vagy a tranzakciók során elkövetett hibák. Példa erre, amikor a pénztáros véletlenül extra 50 dolláros számlát ad az ügyfélnek.

Nagyobb mértékben csalás történhet a bank kiberbiztonságának megsértése révén. Lehetővé teszi a hackerek számára, hogy ellopják az ügyfélinformációkat és a pénzt a banktól, és további pénzért zsarolják az intézményeket. Ilyen helyzetben a bankok elveszítik az ügyfelek tőkéjét és bizalmát. A bank jó hírnevének sérülése megnehezítheti a jövőbeni betétek vagy üzletek vonzását.

Piaci kockázat

A piaci kockázat többnyire a bank tőkepiaci tevékenységéből adódik. A tőkepiacok A tőkepiacok azok a tőzsdei rendszerek, amelyek tőkét utalnak olyan befektetőktől, akiknek jelenleg nincs szükségük pénzeszközökre magánszemélyeknek és. Ennek oka a részvénypiacok kiszámíthatatlansága, az alapanyagárak, a kamatlábak és a hitelprések. A bankok jobban ki vannak téve, ha nagymértékben foglalkoznak tőkepiaci befektetésekkel, vagy értékesítéssel és kereskedéssel. Az értékesítés és kereskedelem Az értékesítés és kereskedelem (S&T) egy befektetési bank egy csoportja, amely eladókból áll, akik ötletekkel és lehetőségekkel hívják az intézményi befektetőket, valamint kereskedők. , aki megbízásokat teljesít és tanácsot ad az ügyfeleknek a pénzügyi helyzet megadásában és kilépésében. Az értékesítés és a kereskedelem az az alapelem, amely értékpapírcéget hoz létre vagy szétzúz.

A nyersanyagárak is szerepet játszanak, mert egy bankot befektethetnek olyan árucikkeket előállító vállalatokba. Az áru értékének változásával a társaság értéke és a befektetés értéke is változik. A nyersanyagárak változását a kínálat és a kereslet elmozdulásai okozzák, amelyeket gyakran nehéz megjósolni. Tehát a piaci kockázat csökkentése érdekében fontos a befektetések diverzifikálása. A bankok befektetései csökkentésének egyéb módjai a fedezeti ügyletek. A fedezeti ügyletek fedezeti ügyletek egy olyan pénzügyi stratégia, amelyet a befektetőknek meg kell érteniük és alkalmazniuk kell az előnyök miatt. Befektetésként megvédi az egyén pénzügyeit az olyan kockázatos helyzetnek való kitettségtől, amely értékvesztéshez vezethet. befektetéseiket más, fordítottan kapcsolódó befektetésekkel.

Likviditási kockázat

Likviditás Likviditás A pénzügyi piacokon a likviditás arra utal, hogy egy befektetés milyen gyorsan értékesíthető anélkül, hogy negatívan befolyásolná annak árát. Minél likvidebb egy befektetés, annál gyorsabban értékesíthető (és fordítva), és annál könnyebb valós értéken értékesíteni. Mindez egyenlő, likvidebb eszközök kereskedése prémiummal, illikvid eszközök kereskedése diszkont mellett. A kockázat azt jelenti, hogy a bank képes-e a készpénzhez hozzáférni a finanszírozási kötelezettségek teljesítéséhez. A kötelezettségek magukban foglalják az ügyfelek számára a betétek felvételének engedélyezését. Az, hogy nem tudnak készpénzt időben rendelkezésre bocsátani az ügyfeleknek, hógolyó-hatást eredményezhet. Ha egy bank késik néhány ügyfelének egy napra történő készpénzszolgáltatással, más betétesek rohanhatnak a betétek felvételével, mivel elveszítik a bank iránti bizalmukat.Ez tovább csökkenti a bank pénzeszköz-rendelkezésre bocsátási képességét, és banki működtetéshez vezet. Banki futás akkor következik be, amikor az ügyfelek az összes pénzüket egyidejűleg egy bankintézetnél elhelyezett betétszámlájukról veszik el, attól tartva, hogy a bank.

Az okok, amelyek miatt a bankok likviditási problémákkal szembesülnek, többek között a rövid távú forrásokra való túlzott támaszkodás, a mérleg mérlege A mérleg a három alapvető pénzügyi kimutatás egyike. Ezek a kimutatások kulcsfontosságúak mind a pénzügyi modellezés, mind a számvitel szempontjából. A mérleg a vállalat teljes vagyonát és annak finanszírozását mutatja meg, akár adósság, akár saját tőke révén. Eszközök = Kötelezettségek + illikvid eszközökbe koncentrált saját tőke, valamint az ügyfelek banki bizalmának elvesztése. Az eszköz-forrás időtartamának helytelen kezelése szintén finanszírozási nehézségeket okozhat. Ez akkor fordul elő, amikor egy banknak sok rövid lejáratú kötelezettsége van, és nincs elég rövid lejáratú eszköz.

A rövid lejáratú kötelezettségek olyan ügyfélbetétek vagy rövid távú garantált befektetési szerződések (GIC), amelyeket a banknak ki kell fizetnie az ügyfeleknek. Ha a bank eszközeinek teljes vagy nagy része hosszú lejáratú kölcsönökbe vagy befektetésekbe van kötve, akkor a bank az eszköz-forrás időtartamának eltérésével szembesülhet.

Rendeletek léteznek a likviditási problémák csökkentésére. Ezek magukban foglalják azt a követelményt, hogy a bankok elegendő likvid eszközzel rendelkezzenek ahhoz, hogy egy ideig túlélhessenek külső források beáramlása nélkül is.

További források

A Finance a globális pénzügyi modellezési és értékelési elemző (FMVA) ™ hivatalos szolgáltatója. Az FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program, amelynek célja, hogy bárki világszínvonalú pénzügyi elemzővé váljon. . A karrier továbbhaladásához az alábbi kiegészítő pénzügyi források hasznosak lehetnek:

  • Kockázatkezelés Kockázatkezelés A kockázatkezelés magában foglalja az üzleti élet részét képező kockázati tényezők azonosítását, elemzését és azokra való reagálást. Általában azzal történik
  • Tőkemegfelelési mutató Tőkemegfelelési mutató (CAR) A tőkemegfelelési mutató a bankok számára szabványokat határoz meg, figyelembe véve a bankok képességét fizetni a kötelezettségeket, reagálni a hitelkockázatokra és a működési kockázatokra. Egy jó CAR-val rendelkező banknak elegendő tőkéje van a potenciális veszteségek fedezésére. Így kisebb a kockázata annak, hogy fizetésképtelenné válik és elveszíti a betétesek pénzét.
  • Tőkeáttételi arányok Tőkeáttételi arányok A tőkeáttételi mutató a mérlegben, az eredménykimutatásban vagy a cash flow-kimutatásban az üzleti egységnél felmerülő adósság szintjét jelzi több más számlával szemben. Excel sablon
  • Bázel III Bázel III A Bázel III megállapodás pénzügyi reformok összessége, amelyet a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) dolgozott ki azzal a céllal, hogy megerősítse

Legutóbbi hozzászólások