Ez a Black Scholes kalkulátor a Black-Scholes opció árazási módszert használja. Az opciós árazási modellek Az opciós árazási modellek olyan matematikai modellek, amelyek bizonyos változókat használnak az opció elméleti értékének kiszámításához. A vételi opció valós értékének kiszámításához segítséget nyújtó elméleti értéke A vételi opció, amelyet általában "vételnek" neveznek, egy derivatív szerződés egy olyan formája, amely a vételi opció vevőjének jogot ad, de nem kötelességet. , hogy részvényt vagy más pénzügyi eszközt vásároljon meghatározott áron - az opció kötési ára - meghatározott időn belül. vagy eladási opció eladási opció A eladási opció olyan opciós szerződés, amely a vevőnek jogot ad, de nem kötelezi magát arra, hogy az alapul szolgáló értékpapírt meghatározott áron (más néven kötési áron) előre meghatározott lejárati idő előtt vagy annak időpontjában eladja.Ez a két fő opciótípus egyike, a másik típus hívási opció. .
Itt található a Finance Black Scholes kalkulátorának rövid áttekintése.
Töltse le az ingyenes sablont
Írja be nevét és e-mail címét az alábbi űrlapba, és töltse le most az ingyenes sablont!
Opció árazása
A Finance Black Scholes számológépe a Black-Scholes opció árazási módszert használja. Egyéb opciós árképzési módszerek közé tartozik a binomiális opciós árképzési modell és a Monte-Carlo szimuláció. A Monte Carlo szimuláció A Monte Carlo szimuláció olyan statisztikai módszer, amelyet a probléma különböző eredményeinek valószínűségének modellezésére alkalmaznak, és amelyet véletlenszerű véletlenszerű beavatkozás miatt nem lehet egyszerűen megoldani. változó. .
A Black-Scholes opciós árképzési módszer kizárólag az európai részvényopciókra összpontosít. Európai opciók, amelyek csak az opció lejárati napján gyakorolhatók. Az amerikai opciók, amelyeket korán lehet kihasználni, nem árazhatók be a Black-Scholes opciós árazási módszerrel.
Ezzel a módszerrel a Black Scholes kalkulátor néhány feltevést tesz, amelyekre emlékeznie kell:
- A részvény nem fizet osztalékot Részvény osztalék A részvény osztalék, a társaságok által a vagyon részvényeseknek történő elosztására alkalmazott módszer, az osztalékfizetés készpénz helyett részvények formájában történik. A részvény osztalékot elsősorban a készpénz osztalék helyett bocsátják ki, amikor a vállalatnál kevés a likvid pénz.
- Folyamatosan összetett hozam Folyamatosan összetett megtérülés Folyamatosan összetett megtérülés az, ami akkor történik, amikor a befektetés után megszerzett kamatot kiszámítják és végtelen számú időszakra visszaforgatják a számlára. A kamatot a tőkeösszegre számítják, és az adott időszakokban felhalmozott kamatok az idő függvényében függetlenek, és normális eloszlásúak. Normál eloszlás A normális eloszlást Gauss-féle vagy Gauss-eloszlásnak is nevezik. Ezt a fajta terjesztést széles körben használják a természettudományokban és a társadalomtudományokban. A
- A volatilitás A volatilitás A volatilitás az értékpapír árának időbeli ingadozásának mértéke. Jelzi az értékpapír árváltozásával járó kockázat szintjét. A befektetők és a kereskedők kiszámítják az értékpapír volatilitását, hogy felmérjék a folyamatosan növekvő hozamok árának korábbi változásait.
- Kockázatmentes kamat Kockázat-mentes kamat A kockázatmentes megtérülési ráta az a kamatláb, amelyet a befektető várhatóan meg fog keresni egy nulla kockázatot hordozó befektetéssel kapcsolatban. A gyakorlatban a kockázatmentes kamatot általában úgy tekintik, mint egy 3 hónapos államkincstár-számlán fizetett kamat, általában a befektető által a legbiztonságosabb befektetés. állandó és adott
- A tranzakciós költségek vagy adók 0
- Short-sale lehetséges költség nélkül
- A hitelfelvétel kockázatmentes kamatlábbal történik
A Black Scholes kalkulátorban kiszámított és használt fő változók a következők:
- Részvényárfolyam Részvényárfolyam A részvényár kifejezés azt az aktuális árat jelenti, amelyre a részvények egy részvénye a piacon kereskedik. Minden tőzsdén jegyzett vállalat, ha részvényei (S): az alapul szolgáló eszköz vagy részvény ára
- Kötési ár Kötési ár A kötési ár az az ár, amelyen az opció tulajdonosa élhet az alapul szolgáló értékpapír vételére vagy eladására vonatkozó opciótól, attól függően, hogy vételi vagy eladási opcióval rendelkezik-e. Az opció egy szerződés, amelynek joga a szerződés meghatározott áron történő gyakorlása, amelyet kötési árnak neveznek. (K): az opció lehívási ára
- A lejáratig eltelt idő (t): az opció lehívásának / lejáratának dátumáig eltelt idő években
- Kockázatmentes kamatláb (r): kockázatmentes kamatláb
- Volatilitás (σ): annak mértéke, hogy az alapul szolgáló eszköz árai mennyire mozognak az idők során. Ez a számológép az éves volatilitást használja
További ingyenes sablonok
További forrásokért nézze meg üzleti sablonkönyvtárunkat, és töltsön le számos ingyenes Excel modellezést, PowerPoint bemutatót és Word dokumentum sablont.
- Excel modellezési sablonok Excel és pénzügyi modell sablonok Ingyenes pénzügyi modell sablonok letöltése - A Finance táblázattárában található egy 3 kimutatású pénzügyi modell sablon, DCF modell, adósságütemezés, amortizációs ütemezés, tőkekiadások, kamatok, költségvetések, kiadások, előrejelzések, diagramok, grafikonok, menetrendek , értékelés, összehasonlítható cégelemzés, több Excel-sablon
- PowerPoint bemutató sablonok
- Tranzakciós dokumentum sablonok sablonok Ingyenes üzleti sablonok, amelyeket a személyes vagy a szakmai életben használhat. A sablonok közé tartozik az Excel, a Word és a PowerPoint. Ezek felhasználhatók tranzakciókhoz, jogi, pénzügyi modellezéshez, pénzügyi elemzéshez, üzleti tervezéshez és üzleti elemzéshez.
- Finance Template Marketplace ÚJ Template Marketplace Finance új, egyedi készítésű üzleti sablonok platformját hozta létre pénzügyi elemzők számára szerte a világon. Nézze meg a Finance Marketplace-et, és vegye be
