Sharpe Ratio Calculator - Ingyenes Excel sablon letöltése

A Sharpe-mutató Sharpe-mutató A Sharpe-mutató azt méri, hogy a kockázattal korrigált vissza, amely összehasonlítja a befektetési többlet visszatér a szórása visszatér. A Sharpe arányt általában a befektetés teljesítményének felmérésére használják, annak kockázatához igazodva. , más néven a Sharpe Index, William Sharpe amerikai közgazdász nevéhez fűződik. Az arányt általában a befektetés teljesítményének kiszámításához használják, miután kiigazították annak kockázatát, amely lehetővé teszi a különböző kockázati profilú befektetések összehasonlítását egymással.

A Sharpe Ratio kalkulátor használatakor a magasabb érték nagyobb hozamot jelent a portfólió számára az eredendő kockázathoz képest, ami jobb befektetést jelent. A képlet egyszerűsége miatt a Sharpe Ratio felhasználható egyetlen részvény vagy teljesen diverzifikált portfólió értékelésére.

Sharpe Ratio képlet

Sharpe arány = (Rx - Rf) / StdDev Rx

Hol:

  • Rx = Várható portfolió hozam
  • Rf = kockázatmentes megtérülési ráta
  • StdDev Rx = A portfólió hozamának / volatilitásának szórása

Hogyan lehet kiszámítani a Sharpe arányt az Excelben?

Először állítson fel három szomszédos oszlopot. Az első oszlopnak tartalmaznia kell az „Időszak” vagy valami hasonló fejlécet, hogy a hozamokat a megfelelő periódusokra ossza fel. Jobbra a második oszlop fejlécének „Portfolio Returns” (Rx) kell lennie. Az utolsó oszlop fejlécének „Kockázatmentes” (Rf) kell lennie.

Az első oszlopba illessze be azoknak a releváns időszakoknak a számát, amelyekre rendelkezésre áll a portfólió-hozam adat. Opcionálisan megadható az időszak típusa. Például, ha a portfólió hozamai év szerint vannak rendezve és 4 év áll rendelkezésre, írja be az „1. ​​év, 2. év, 3. év és 4. év” négy sort az első oszlopban.

A második oszlopba illessze be a megfelelő portfólióhozamot százalékban az adott időszakokra. Az utolsó oszlopba illessze be az adott típusú befektetés vagy portfólió kockázatmentes kamatlábát. A kockázatmentes aránynak minden időszakban azonosnak kell lennie.

A Sharpe Ratio kiszámításához keresse meg a „Portfolio Returns (%)” oszlop átlagát az „= ÁTLAG” képlet segítségével, és vonja ki belőle a kockázatmentes arányt. Osszuk el ezt az értéket a portfólió hozamainak szórásával, amely a „= STDEV” képlet segítségével található meg. Alternatív megoldásként, az Excel verziójától kezdőknek megfelelően Ez az Excel kezdőknek útmutató mindent megtanít, amit a pénzügyi elemzés elvégzéséhez tudnia kell az Excel táblázatokról és képletekről. Nézze meg a videót, és mindent megtudhat, amit a kezdőnek tudnia kell, az Excel-től, miért használjuk, és melyek a legfontosabb billentyűkódok, függvények és képletek , a szórás képlete lehet „= STDEVA”.

Sharpe Ratio kalkulátor sablon képernyőkép

Töltse le az ingyenes sablont

Írja be nevét és e-mail címét az alábbi űrlapba, és töltse le most az ingyenes sablont!

Sharpe Ratio osztályozási küszöbök

Az alábbiakban bemutatunk néhány általános irányelvet a vállalat kockázattal korrigált hozamértékének értékeléséhez:

  • 1-nél kevesebb: Rossz
  • 1 - 1,99: Megfelelő / jó
  • 2 - 2,99: Nagyszerű
  • 3-nál nagyobb: Kiváló

Noha a küszöbértékek csak általános iránymutatások, ne feledje, hogy a Sharpe arányok küszöbértékei eltérhetnek egyes területek vagy iparágak befektetéseinél. A küszöbértékeket azonban általánosan elfogadják, és köztudott, hogy minden olyan befektetés vagy portfólió, amely 1-nél kisebb Sharpe Rátát ad vissza, rossz befektetés vagy portfólió.

További források

Reméljük, hogy ez hasznos útmutató volt a kockázat-korrigált hozamok Sharpe Ratio Calculator segítségével történő mérésének megértéséhez. A Finance a pénzügyi modellezési és értékelési elemző (FMVA) ™ hivatalos globális szolgáltatója. Az FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsítás, amelynek célja, hogy bárkit világszínvonalú pénzügyi elemzővé alakítsanak.

További sablonjainkról a sablonoldalakon tájékozódhat, vagy nézze meg a következő linkeket:

  • A saját tőke megtérülése A saját tőke megtérülése (ROE) a saját tőke megtérülése (ROE) a vállalat jövedelmezőségének mérőszáma, amely a társaság éves hozamát (nettó jövedelmét) elosztja a teljes saját tőke értékével (azaz 12%). A ROE egyesíti az eredménykimutatást és a mérleget, mivel a nettó jövedelmet vagy nyereséget összehasonlítják a saját tőkével.
  • LOI sablon szándéknyilatkozat (LOI) Töltse le a Finance szándéknyilatkozatának (LOI) sablonját. Az LOI a végleges dokumentumok aláírása előtt felvázolja a tranzakció feltételeit és megállapodásait. A szándéknyilatkozatban szereplő főbb szempontok a következők: tranzakciók áttekintése és felépítése, ütemterv, átvilágítás, titoktartás, kizárólagosság
  • Terméklap sablon Termék lap sablon Töltse le a kifejezés lap sablonját. A futamidő ismerteti a befektetési lehetőség és a nem kötelező érvényű megállapodás alapfeltételeit
  • Pénzügyi modellezési útmutató Ingyenes pénzügyi modellezési útmutató Ez a pénzügyi modellezési útmutató Excel tippeket és bevált gyakorlatokat tartalmaz a feltételezésekről, a meghajtókról, az előrejelzésről, a három állítás összekapcsolásáról, DCF elemzésről

Legutóbbi hozzászólások