A kvantitatív finanszírozás matematikai modellek és rendkívül nagy adatkészletek felhasználása a pénzügyi piacok és értékpapírok elemzésére. Értékpapír-kereskedelem A kereskedési értékpapírok olyan értékpapírok, amelyeket egy vállalat rövid távú profit elérése céljából vásárolt. A társaság dönthet úgy, hogy spekulál a különféle hitelviszonyt megtestesítő vagy részvénypapírokkal, ha alulértékelt értékpapírt azonosít, és élni akar a lehetőséggel. . Gyakori példák: (1) származtatott értékpapírok, például opciók árazása, és (2) kockázatkezelés, különös tekintettel a portfóliókezelési alkalmazásokra. Az ezen a területen dolgozó szakembereket gyakran "Quants Quants" -nak nevezik. A kvantitatív elemzők (más néven "quants") szakemberek, akik a tervezésre, fejlesztésre,komplex pénzügyi problémák megoldására szolgáló algoritmusok, matematikai vagy statisztikai modellek megvalósítása. Munkájuk során a kvantitatív elemzők a technikák és az ismeretek keverékét alkalmazzák. ”
Tudjon meg többet a pénzügyi pénzügyi elemző képzésekről.
Mennyiségi pénzügy vs pénzügyi tervezés
A kvantitatív finanszírozás az értékpapírok árképzésére és a kockázat mérésére használt matematikai modellekre összpontosít. Piaci kockázati prémium A piaci kockázati prémium az a további megtérülés, amelyet a befektető a kockázatmentes eszközök helyett kockázatos piaci portfóliótól vár. . A pénzügyi tervezés egy lépéssel tovább megy, hogy az alkalmazásokra összpontosítson, és olyan eszközöket építsen, amelyek megvalósítják a modellek eredményeit.
A pénzügyi tervezés egyesíti a kvantitatív finanszírozás matematikai elméletét a számítási szimulációkkal az ár-, kereskedelem-, fedezeti és egyéb befektetési döntések meghozatalához.
Mennyiségi elemzők
A kvantitatív elemző matematikai modelleket alkalmaz és alkalmaz a pénzügyi piacokon. Japan Exchange Group A Japan Exchange Group egy tokiói székhelyű pénzügyi szolgáltató vállalat, amely különböző pénzügyi eszközök tőzsdéit működteti. Megkönnyíti Japán pénzügyi értékpapírjainak kereskedelmét az ország pénzügyi eszközökről és tőzsdéről szóló törvény alapján. 2013-ban jött létre a bankokban és pénzintézetekben működő kereskedési és kockázatkezelési részlegek támogatása céljából.
A kvantum karrier erős hátteret igényel a matematikában, az elemzők gyakran olyan felsőfokú diplomákat szereznek, mint például mesterképzés vagy Ph.D. a területen. Az ilyen típusú munkák sokkal ritkábban fordulnak elő, mint a hagyományos pénzügyi elemzők, akik az egész pénzügyi iparban dolgoznak.
A kvantitatív pénzügyi elemzőknek meg kell érteniük:
- Algoritmusok
- C ++
- Differenciál egyenletek
- Lineáris algebra
- Többváltozós számítás
- Valószínűségelméletek
- Statisztikai analízis
A legtöbb nagy bankban és pénzintézetben kvantitatív pénzügyi elemzők működnek vagy az operációs, vagy az informatikai részlegeken, ami azt jelenti, hogy számos karrierlehetőség áll rendelkezésre. A kisebb, butikcégeknél általában nincsenek ilyen elemzők, ezért a karrierkeresés során a kidudorodó bankokra és más nagy intézményekre kell összpontosítania.
További források
A Finance küldetése az, hogy elősegítse a karrier fejlődését, és ezt a célt szem előtt tartva ezek a további pénzügyi források nagy segítséget nyújtanak:
- Részvénykockázat Prémium Részvénykockázat Prémium Részvénykockázati prémium a részvény / egyedi részvény hozamának és a kockázatmentes megtérülési ráta különbsége. Ez a befektetőnek járó kompenzáció a magasabb kockázat vállalásáért és a kockázat nélküli értékpapírok helyett saját tőkébe történő befektetésért.
- Nagyfrekvenciás kereskedelem (HFT) High-Frequency Trading (HFT) A nagyfrekvenciás kereskedés (HFT) algoritmikus kereskedés, amelyet nagy sebességû kereskedelem végrehajtása, rendkívül sok tranzakció és nagyon rövid távú befektetési horizont jellemez. A nagy frekvenciájú kereskedés nagy teljesítményű számítógépeket használ fel a kereskedelem lehető legnagyobb sebességének elérése érdekében.
- Hamisítás A hamisítás A hamisítás egy bomlasztó algoritmikus kereskedési gyakorlat, amely magában foglalja vételi ajánlatok vagy határidős szerződések eladására vonatkozó ajánlatok megtételét, valamint az ajánlatok vagy ajánlatok törlését az ügylet végrehajtása előtt. A gyakorlat hamis képet kíván létrehozni a keresletről vagy a hamis pesszimizmusról a piacon.
- Szisztematikus kockázat Szisztematikus kockázat A szisztematikus kockázat a teljes kockázatnak az a része, amelyet olyan tényezők okoznak, amelyeket egy adott vállalat vagy magánszemély nem ellenőriz. A szisztematikus kockázatot a szervezeten kívüli tényezők okozzák. Minden befektetés vagy értékpapír szisztematikus kockázatnak van kitéve, ezért nem diverzifikálható kockázatról van szó.
