Negatív korreláció - ellentétes irányban mozgó változók

A negatív összefüggés két, ellentétes irányban mozgó változó kapcsolata. Más szavakkal, amikor az A változó növekszik, a B változó csökken. A negatív korrelációt inverz korrelációnak is nevezik.

Két változó eltérő erősségű negatív korrelációt mutathat. Az A változó erősen negatívan korrelálhat a B-vel, és korrelációs együtthatója -0,9 lehet. Ez azt jelenti, hogy a B változó egységének minden pozitív változásakor az A változó 0,9-es csökkenést tapasztal. Másik példaként ezek a változók gyenge negatív korrelációval is rendelkezhetnek. A -0,2 együttható azt jelenti, hogy a B változó minden egységváltozása esetén az A változó csökkenést tapasztal, de csak kismértékben, 0,2-tel.

Negatív, pozitív és alacsony korrelációs példák

Kezdjük egy tökéletes negatív összefüggés grafikonjával . Amint az alábbi grafikonon látható, a vonal egyenlete y = -0,8x. Ez azt jelenti, hogy ha az Y részvény 1,0% -kal emelkedik, akkor az X részvény 0,8% -kal csökken. Ez a kapcsolat tökéletesen fordított, mivel mindig ellentétes irányban mozognak. Tudjon meg többet erről a Finance online pénzügyi matematikai tanfolyamán.

negatív korrelációs diagram

Most nézzünk meg egy tökéletes pozitív korrelációjú grafikont . Az alábbi grafikonon megtudhatja, hogy ha az Y részvény 1,0% -kal emelkedik, akkor az X részvény 1,6% -kal emelkedik. Tudjon meg többet a Finance online pénzügyi matematika tanfolyamának összefüggéseiről.

pozitív korrelációs diagram

Végül nézzünk meg egy másik példát, ezúttal két alacsony korrelációjú eszközt. Amint láthatja, a pontok nagyon szétszóródtak, és egyik sem fekszik a legjobban illeszkedő vonalon. E két részvény esetében szinte nincs összefüggés az Y részvény hozama és az X részvény hozama között. A két értékpapír egymástól teljesen függetlenül mozog.

alacsony korrelációs diagram

A korrelációról részletesebben a Finance matematikája foglalkozik a pénzügyi szakemberek számára

A negatívan összefüggő eszközök előnyei a portfóliókban

A negatív korreláció fogalma fontos a befektetők vagy elemzők számára, akik új befektetések felvételét fontolgatják portfóliójukban. Amikor a piaci bizonytalanság magas, általános szempont a portfóliók újrabalancolása azáltal, hogy néhány pozitív korrelációjú értékpapírt kicserélnek a negatív korrelációval rendelkező értékpapírokra.

A portfólió mozgásai ellensúlyozzák egymást, csökkentve a kockázatot és a hozamot is. Miután a piaci bizonytalanság csökkent, a befektetők megkezdhetik az ellentételezési pozíciók lezárását. A negatívan összefüggő értékpapírokra példa lehet a részvény részvény és eladási opciója, amelynek értéke a részvény árának esésével csökken.

Negatív együttható

Egy műszerpárnak mindig -1 és 1 közötti együtthatója lesz. A nulla alatti együttható negatív korrelációt jelez. Amikor két műszer korrelációja -1, ezeknek az eszközöknek tökéletesen fordított kapcsolata van. Ha az A eszköz 1 dollárral feljebb lép, a B eszköz 1 dollárral lejjebb mozog.

Egy másik példában, ha az EUR / USD árfolyam és az USD / CHF árfolyam közötti korreláció együtthatója -0,85, minden 100 pontért az EUR / USD felfelé mozog, az USD / CHF 85-tel csökken.

Tudjon meg többet az együtthatókról a pénzügyi pénzügyi matematika tanfolyamon.

Pénzügyi matematika tanfolyam

Példák negatív korrelációs eszközökre

Íme néhány gyakori példa az eszközök közötti negatívan összefüggő kapcsolatra:

  • Az olajárak és a légitársaságok részvényei
  • Aranyárak és tőzsdék (legtöbbször, de nem mindig)
  • Bármilyen típusú biztosítási kifizetés

További források

Köszönjük, hogy elolvasta a Pénzügyi útmutató fordítottan összefüggő eszközöket a befektetés és a pénzügy terén. A továbbtanulás érdekében a Finance nagyon ajánlja:

  • Kockázat és megtérülés Kockázat és megtérülés A befektetés során a kockázat és a hozam szorosan összefügg. A megnövekedett potenciális befektetési megtérülés általában együtt jár a megnövekedett kockázattal. Különböző típusú kockázatok magukban foglalják a projekt-specifikus kockázatot, az ágazatspecifikus kockázatot, a verseny-, a nemzetközi és a piaci kockázatot.
  • Hitel-nemteljesítési csereügyletek Hitel-nemteljesítési csere A hitel-nemteljesítési csereügylet (CDS) a hitelderivatívák egy típusa, amely védelmet nyújt a vevőnek a nemteljesítési és egyéb kockázatokkal szemben. A CDS vevője rendszeresen fizet az eladónak a hitel lejáratáig. A megállapodásban az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy ha az adósságkibocsátó nem teljesít fizetést, akkor az eladó minden díjat és kamatot fizet a vevőnek
  • Hatékony piaci hipotézis Hatékony piacok hipotézise Az hatékony piacok hipotézise olyan befektetési elmélet, amely elsősorban Eugene Fama kutatási munkájának tulajdonított koncepciókból származik, 1970-ben részletezve
  • Pénzügyi modellezési útmutató Ingyenes pénzügyi modellezési útmutató Ez a pénzügyi modellezési útmutató Excel tippeket és bevált gyakorlatokat tartalmaz a feltételezésekről, a meghajtókról, az előrejelzésről, a három állítás összekapcsolásáról, DCF elemzésről

Legutóbbi hozzászólások