Lendületmutatók - áttekintés, előnyök, példák

A Momentum indikátorok olyan eszközök, amelyeket a kereskedők használnak annak érdekében, hogy jobban megértsék az értékpapír árának sebességét vagy árfolyamát. Állami értékpapírok Az állami értékpapírok vagy forgalomképes értékpapírok olyan befektetések, amelyekkel nyíltan vagy egyszerűen kereskedhetnek a piacon. Az értékpapírok vagy részvény vagy adósság alapúak. változtatások. A lendületmutatókat a többi mutatóval és eszközzel lehet a legjobban használni, mert nem a mozgás irányának azonosítására szolgálnak, csak az árváltozás időkeretére.

Lendületmutatók

A lendületmutatók előnyei

A lendületmutatók megmutatják az ár időbeli mozgását és azt, hogy ezek a mozgások milyen erősek / lesznek, függetlenül attól, hogy az ár milyen irányban mozog, felfelé vagy lefelé.

A lendületmutatók kifejezetten hasznosak is, mivel segítenek a kereskedőknek és az elemzőknek olyan pontokat észlelni, ahol a piac megfordulhat és megfordul. A pontokat az ármozgás és a lendület közötti eltérések révén azonosítják.

Mivel a lendületmutatók mutatják az ármozgások relatív erősségét, de elhagyják az ármozgások irányultságát, ezeket a mutatókat a legjobban más technikai mutatókkal - például trendvonalakkal és mozgóátlagokkal - kombinálva lehet használni. Kaufman adaptív mozgóátlaga (KAMA) Kaufman adaptív mozgóátlaga (KAMA) amerikai kvantitatív pénzügyi elméleti szakember, Perry J. Kaufman fejlesztette ki 1998-ban. A technika 1972-ben kezdődött, de Kaufman hivatalosan a kereskedési rendszerek és módszerek című könyvével mutatta be a nyilvánosság számára. Más mozgó átlagokkal ellentétben - amelyek ártrendeket és irányokat mutatnak.

A divergencia megértése

Divergencia akkor következik be, amikor például egy részvény árfolyama folyamatosan lefelé mozog, követve az alkalmazott lendületjelzőt (amely erős lendületet jelez), de akkor a lendületjelző felfelé fordul, vagy már nem követi tovább a lefelé irányuló árat mozgalom. Ez azt jelenti, hogy a mutató eltér az ármozgástól, és azt jelzi, hogy a jelenlegi ármozgás lendülete kudarcot vall.

Az alábbi ábra bemutatja, hogy a relatív erősség index (RSI) a relatív erősség index (RSI) A relatív erősség index (RSI) az egyik legnépszerűbb és legszélesebb körben használt impulzus oszcillátor. Eredetileg a híres gépészmérnökből lett műszaki elemző, J. Welles Wilder fejlesztette ki. Az RSI méri mind az árimpulzus-mutató változásának sebességét, mind sebességét, és feltárja a várható árirányváltozásokat, mivel az RSI mozgása eltér az AUD / USD devizapár ármozgásának irányától.

RSI diagram az AUD / USD valutapárhoz

A divergencia jellemzően annak jelzése, hogy a jelenlegi ártendencia - a lendület megtorpanásának jelzése miatt - valószínűleg végéhez közeledik és megfordulni készül. Amikor az ármozgás és a lendület felfelé halad, akkor a vállalati pénzügyek bullish és bearish szakemberei rendszeresen a pozitív vagy negatív ármozgások alapján a piacokat bullish és bearishnak nevezik. A medvepiacot általában akkor tekintik létezőnek, ha a csúcsból 20% -os vagy annál nagyobb árcsökkenés következett be, a bikapiac pedig 20% ​​-os kilábalásnak számít a piaci mélységből. eltérés. Ha az ármozgás és a lendületmutató folyamatosan felfelé haladna, és a lendületmutató hirtelen lefelé fordulna, akkor ez egy bearish divergencia lenne.

Népszerű lendületmutatók

Számos momentummutató létezik, amelyet a kereskedők felhasználhatnak. Néhány azonban nagyon népszerű a kereskedők körében, és széles körben használják őket.

1. Mozgó átlag konvergencia divergencia (MACD)

A mozgó átlag konvergencia divergencia (MACD) MACD oszcillátor - technikai elemzés A MACD oszcillátort a rövid távú mozgó átlag konvergencia és divergencia vizsgálatára használják. A MACD oszcillátor kétélű technikai mutató, mivel a kereskedőknek és az elemzőknek lehetőséget kínál a piaci trendek követésére, valamint az árváltozások lendületének felmérésére. az egyik legnépszerűbb lendületmutató. A MACD két mutatót - mozgó átlagokat - használ oszcillátorrá, oly módon, hogy a hosszabb átlagot kiveszi a rövidebb átlagból. Ez azt jelenti, hogy a MACD jelzi a lendületet, amikor a mozgó átlagok között ingadozik, amikor összemennek, átfedik egymást és eltávolodnak egymástól.

Mint fent említettük, a MACD két mozgó átlagot használ. Bár a kereskedő vagy elemző belátása szerint dönt, a mutató általában a 12 napos és a 26 napos exponenciális mozgóátlagokat (EMA) használja, kivonva a 26 napot a 12 napból. Az eredmény a MACD vonal, amelyet ezután általában egy 9 napos EMA-val ábrázolnak, amely jelvonalként működik, amely képes azonosítani az ármozgás fordulatait.

A MACD valóban fontos szempontja a hisztogram, amely feltárja a különbséget a MACD vonal és a 9 napos EMA között. Ha a hisztogram pozitív - a nulla-középpont vonal felett, de a középvonal felé kezd esni -, akkor ez gyengülő trendet jelez. A flip oldalon, amikor a hisztogram negatív, a nulla-középpont vonal alatt, de elkezd felfelé mászni, ez azt jelzi, hogy a csökkenő trend gyengül.

2. Relatív erősségi index (RSI)

A relatív erősség index (RSI) egy másik népszerű momentum mutató. Az RSI szintén oszcillátor, az árváltozások és a változás sebességének mérőszámaként működik. A mutató nulla és 100 között ingadozik előre-hátra. A kereskedők és az elemzők észrevehetik a jeleket, ha eltéréseket, az oszcillátor meghibásodott kilengéseit keresik, és amikor a mutató átlépi a középvonalat.

Bármely 50 fölé emelkedő RSI-érték pozitív, felfelé irányuló lendületet jelez, bár ha az RSI eléri a 70-et vagy annál magasabb értéket, ez gyakran a túlvásárolt állapotokra utal. Ezzel szemben az 50 alá csökkenő RSI-értékek negatív, csökkenő tendenciát mutatnak. Ha az RSI értékek 30 alatt vannak, ez jelzi a lehetséges túladott feltételeket.

3. Átlagos irányított index (ADX)

Végül az átlagos irányított index (ADX) ADX mutató - technikai elemzés Az ADX az átlagos irányított mozgás indexet jelenti. Az ADX mutató a trend erősségének mutatója, amelyet általában a határidős kereskedelemben használnak. Azóta azonban a technikai elemzők gyakorlatilag minden más kereskedhető befektetésnél széles körben alkalmazzák, a részvényektől a forexig és az ETF-ekig. meg kell említeni. A valóságban Welles Wilder alkotó létrehozta az Irányított Mozgás Rendszert - amely az ADX-ből, a Mínusz Irányjelzőből (-DI) és a Plusz Iránymutatóból (+ DI) áll - mint olyan csoport, amely felhasználható mind a lendület, mind a mérés mérésére. az ármozgások iránya.

Az ADX a -DI és + DI kiegyenlített átlagaiból származik, amelyek maguk is két egymást követő mélység és a hozzájuk tartozó legmagasabb érték összehasonlításából származnak. Az index az Irányított Mozgás Rendszer azon része, amely a trend erősségének mérőszámaként működik, tekintet nélkül annak irányára. Fontos megjegyezni, hogy az ADX esetén a 20-as vagy annál magasabb értékek egy trend jelenlétére utalnak. Bármely 20-nál alacsonyabb érték esetén a piacot „iránytalannak” tekintik.

Végső szó

A lendületmutatók létfontosságú eszközök a kereskedők és az elemzők számára; azonban ritkán használják elkülönítve. Gyakoribb, hogy más technikai mutatókkal együtt használják őket, amelyek feltárják a trendek irányait. Miután meghatároztuk az irányt, a lendületmutatók azért értékesek, mert jelzik az ármozgási trendek erősségét és a végéhez közeledést.

További források

A Finance a globális pénzügyi modellezési és értékelési elemző (FMVA) ™ hivatalos szolgáltatója. Az FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program, amelynek célja, hogy bárki világszínvonalú pénzügyi elemzővé váljon. . A karrier továbbhaladásához az alábbi további források hasznosak lehetnek:

  • Momentum Befektetés A Momentum Befektetés A Momentum befektetés olyan befektetési stratégia, amelynek célja az emelkedő ártendenciát mutató értékpapírok vagy az
  • Forgatópontok Forgópontok A forgópontok a napi kereskedők által az értékpapír-piacon a lehetséges támogatási és ellenállási szintek azonosításához használt technikai mutatókra utalnak. Ezek az előző napi magas, alacsony és záró árakon alapulnak. A kereskedők elfordulási pontokat, valamint az általuk biztosított támogatási és ellenállási szinteket használják a meghatározáshoz
  • Sebességvonalak - Műszaki elemzés Sebességvonalak - Műszaki elemzés A sebességvonalak a támogatási és ellenállási szintek meghatározására használt elemzési eszköz. Nem önálló műszaki mutatóként kívánják felhasználni őket.
  • Műszaki elemzés - Kezdő útmutató Műszaki elemzés - Kezdő útmutató A technikai elemzés a befektetési értékelés egyik formája, amely a múltbeli árakat elemzi a jövőbeli árképzés előrejelzése érdekében. A technikai elemzők úgy vélik, hogy a piac összes résztvevőjének kollektív fellépései pontosan tükrözik az összes releváns információt, ezért folyamatosan valós piaci értéket tulajdonítanak az értékpapíroknak.

Legutóbbi hozzászólások