Forgalmi ár trend mutató (VPT) - áttekintés, képlet, hogyan kell értelmezni

A Volume Price Trend Indicator (VPT) egy tőzsdei mutató, amely segít a kereskedőknek összehasonlítani a részvény árfolyamát és kereskedési volumenét. Segít a kereslet és kínálat kereslet és kínálat közötti paritás azonosításában. A kereslet és a kínálat törvényei olyan mikrogazdasági fogalmak, amelyek kimondják, hogy a hatékony piacokon az áru szállított mennyisége és az a termék iránti mennyiség egyenlő egymással. Az áru árát az a pont is meghatározza, amikor a kínálat és a kereslet egyenlő egymással. részvényhez, és segít a részvény árának előrejelzésében, mind irányban, mind nagyságrendben.

Forgalmi ár trend trendje (VPT)

A VPT különbözik a többi ár-volumen mutatótól, mivel figyelembe veszi az ár százalékos növekedését vagy csökkenését, és nem csak hozzáadja vagy kivonja a mennyiséget annak alapján, hogy a jelenlegi ár magasabb-e az előző napi árnál.

Összegzés

  • A Volume Price Trend mutató (VPT), ​​amelyet néha Price-Volume Trend néven is ismertek, az árat és a mennyiséget egyesítve olyan mutatót hoz létre, amely a pénzáramlás változását használja a kereskedés belépési és kilépési pontjaként.
  • A kiszámításához százalékos árváltozást és nem árváltozást használ.
  • A kereskedelemben a VPT-t, más mozgó átlagokkal együtt, jelvezeték keresztezésre, megerősítésekre és eltérésekre használják.

Képlet a volumenár trend mutatójának kiszámításához

VPT = előző VPT + mennyiség x (mai záróár - előző záróár) / előző záróár

A mutató mögött az az elképzelés áll, hogy egy részvény piaci mennyiségét meg kell szorozni az ár százalékos változásával. Ha a részvény ára csökken, akkor a mutató értéke csökken. Ha az ár emelkedik, az érték emelkedik. A VPT-t általában napi rendszerességgel számolják, bár bármilyen időtartamon át mérhető, amellyel a volumenadatok A kereskedelem volumene A kereskedelem volumene, más néven kereskedési volumen, az adott értékpapírhoz tartozó részvények vagy szerződések mennyiségére vonatkozik. napi szinten elérhető.

A VPT nagyon hasonlít az egyensúlyi mennyiséghez (OBV). Az OBV-ben a mutató növekedése vagy csökkenése csak az ármozgásokon alapul. Az ár százalékos elmozdulását a számítás nem veszi figyelembe. A VPT-ben azonban a mutató az ár százalékos elmozdulása alapján mozog.

A VPT értelmezése

Amikor a befektetők és a kereskedők megnézik a VPT-t, általában eltérésekre törekszenek. Divergencia az, amikor a részvény ára a mutatóval ellentétes irányba mozog. Általában azt sugallja, hogy változás lehet az ár irányában.

Például, ha a volumen állandó marad, de az ár emelkedik, az általában azt sugallja, hogy az ármozgás gyenge, és nagy az esély a megfordítására. Az a kereskedő, aki használja a VPT-t és figyeli a tényt, nem folytathat hosszú kereskedéseket, és arra számít, hogy a piac tovább emelkedik.

A VPT értelmezései a következőképpen foglalhatók össze:

  • Az áremelkedés, valamint a volumen megerősíti az áremelkedést.
  • Az árcsökkenés, valamint a mennyiség csökkenése igazolja az áralakulás csökkenését.
  • Az áremelkedés, csökkenő vagy lapos volumen-trend kíséretében eltérés, és arra utalhat, hogy a lefelé irányuló ármozgás gyenge és nem fog tartani.
  • Az árcsökkenés, amelyhez növekvő vagy lapos volumentrend társul, eltérés, és arra utalhat, hogy a felfelé irányuló ármozgás gyenge és nem fog tartani.

Kereskedés a VPT-vel

A technikai elemzés során a VPT-t kumulatív jellege miatt főleg hosszabb távú kereteknél alkalmazzák. Bonyolulttá válik a rövid távú és a napon belüli diagramokon való használata, mivel a változások a tényleges VPT értékhez képest viszonylag kicsiek lehetnek. A probléma továbbra is fennáll az összes, mennyiségi alapú mutató esetében, amely kumulatív számítást használ.

Az elemzés egyszerűsítése érdekében ajánlott a VPT indikátort mozgó átlaggal együtt használni. Mozgó átlag A mozgó átlag technikai mutató, amelyet a piaci elemzők és a befektetők felhasználhatnak a trend irányának meghatározásához. Jelvonalként összegzi a rá alkalmazott adatpontokat. Ha mozgó átlagot használunk, a vonal alatti VPT-értékek negatív pénzáramlásra és eladásra utalnak, míg a vonal feletti VPT-értékek pozitív pénzáramlásra és vásárlásra utalnak.

A VPT az átlagos irányított index (ADX) ADX indikátorával is használható - Műszaki elemzés Az ADX az átlagos irányú mozgás indexet jelenti. Az ADX mutató a trend erősségének mutatója, amelyet általában a határidős kereskedelemben használnak. Azóta azonban a technikai elemzők gyakorlatilag minden más kereskedhető befektetésnél széles körben alkalmazzák, a részvényektől a forexig és az ETF-ekig. hogy megerősítse a piaci trendet. A VPT-t alapvetően a 25-50 napos mozgóátlagokkal együtt használják. Ha a mozgóátlagok és a VPT ugyanabban az irányban mozog, akkor a kereskedő dönthet úgy, hogy vásárol, és fordítva.

Mint minden technikai kereskedési eszköz, a VPT-t is a legjobban más eszközökkel együtt lehet használni, nem önmagában. Az indikátor önálló használata kereskedési döntések meghozatalához a visszaélések egyik formája lesz. A mutatókat leginkább a kereskedelem döntéseinek útmutatásaként lehet használni, nem pedig az önálló rendszereket.

További források

A Finance a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ tanúsítás hivatalos szolgáltatója. A Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditáció a hitelelemzők globális szabványa, amely magában foglalja a pénzügyi, számviteli, hitelelemzési, cash flow elemzéseket, szövetségi modellezés, hitel-visszafizetések és egyebek. tanúsító program, amelynek célja, hogy bárkit világszínvonalú pénzügyi elemzővé alakítson.

A pénzügyi elemzés ismereteinek továbbfejlesztése és ajánlása érdekében javasoljuk az alábbi kiegészítő forrásokat:

  • Haladó technikai elemzés Haladó technikai elemzés A fejlett technikai elemzés általában több technikai mutató vagy meglehetősen kifinomult (azaz összetett) mutató használatát foglalja magában. "Kifinomult"
  • Aranykereszt Aranykereszt Az aranykereszt egy alapvető technikai mutató, amely akkor fordul elő a piacon, amikor egy eszköz rövid távú mozgóátlaga (50 nap) a hosszú távú mozgóátlag (200 nap) fölé emelkedik. Amikor a kereskedők aranykeresztet tapasztalnak, ezt a diagrammintát a bikapiac jelzésére tekintik.
  • Kaufman adaptív mozgóátlaga (KAMA) Kaufman adaptív mozgóátlaga (KAMA) A Kaufman adaptív mozgóátlagát (KAMA) az amerikai kvantitatív pénzügyi teoretikus, Perry J. Kaufman fejlesztette ki 1998-ban. A technikát 1972-ben kezdték el, de Kaufman hivatalosan bemutatta a nyilvánosságnak "Kereskedési rendszerek és módszerek" című könyvén keresztül. Más mozgóátlagokkal ellentétben
  • McClellan oszcillátor McClellan oszcillátor - technikai elemzés A McClellan oszcillátor egyfajta impulzus oszcillátor. A McClellan oszcillátort exponenciális mozgóátlagok alapján számítják ki, és úgy tervezték, hogy jelezze az ár mozgásának erősségét vagy gyengeségét, nem pedig annak irányát.

Legutóbbi hozzászólások