CAPM Formula Template - Ingyenes Excel sablon letöltése

Ez a CAPM képletsablon segít kiszámítani az értékpapírba történő befektetéshez szükséges megtérülési rátát, tekintettel a kockázatmentes hozamra és a kockázati prémiumra.

Így néz ki a CAPM sablon:

CAPM Formula Template képernyőkép

Töltse le az ingyenes sablont

Írja be nevét és e-mail címét az alábbi űrlapba, és töltse le most az ingyenes sablont!

A tőkeszerkezeti modell (CAPM) leírja az elvárt hozam és az értékpapírba történő befektetés kockázata közötti kapcsolatot. Ez azt mutatja, hogy az értékpapír várható megtérülése megegyezik a kockázatmentes hozam plusz egy kockázati prémiummal Részvénykockázat Prémium Részvénykockázati prémium a tőke / egyedi részvény hozam és a kockázatmentes megtérülési ráta különbsége. Ez a befektetőnek járó kompenzáció a magasabb kockázat vállalásáért és a kockázat nélküli értékpapírok helyett saját tőkébe történő befektetésért. , amely a béta Unlevered Beta / Asset Beta alapon A Unlevered Beta (Asset Beta) a vállalkozás megtérülésének volatilitása, annak pénzügyi tőkeáttételének figyelembevétele nélkül. Csak a vagyonát veszi figyelembe. Összehasonlítja a levezethetetlen társaság kockázatát a piac kockázatával.Kiszámítása úgy történik, hogy figyelembe veszi a saját tőke bétáját, és elosztja 1-vel plusz az adóval korrigált adósság és az értékpapír saját tőkéje között.

A CAPM kiszámításának képlete a következő:

Az értékpapír várható megtérülése = kockázatmentes kamatláb + az értékpapír bétája * (várható piaci megtérülés - kockázatmentes kamatláb)

Azon a feltételezésen alapul, hogy a befektetők szisztematikus kockázatra vonatkozó feltételezésekkel rendelkeznek. Szisztematikus kockázat A szisztematikus kockázat a teljes kockázatnak az a része, amelyet olyan tényezők okoznak, amelyeket egy adott vállalat vagy magánszemély nem ellenőriz. A szisztematikus kockázatot a szervezeten kívüli tényezők okozzák. Minden befektetés vagy értékpapír szisztematikus kockázatnak van kitéve, ezért nem diverzifikálható kockázatról van szó. (más néven piaci kockázat vagy nem diverzifikálható kockázat), és ezt kompenzálni kell kockázati prémium formájában Piaci kockázati prémium A piaci kockázati prémium az a kiegészítő megtérülés, amelyet a befektető elvár attól, hogy kockázatos piaci portfóliót tartson a kockázatok helyett. szabad eszközök. - a piaci hozam nagyobb, mint a kockázatmentes arány. Az értékpapírba történő befektetéssel a befektetők magasabb megtérülést akarnak a további kockázat vállalása miatt.

További ingyenes sablonok

További forrásokért nézze meg üzleti sablonkönyvtárunkat, és töltsön le számos ingyenes Excel modellezést, PowerPoint bemutatót és Word dokumentum sablont.

  • Excel modellezési sablonok Excel és pénzügyi modell sablonok Ingyenes pénzügyi modell sablonok letöltése - A Finance táblázattárában található egy 3 kimutatású pénzügyi modell sablon, DCF modell, adósságütemezés, amortizációs ütemezés, tőkekiadások, kamatok, költségvetések, kiadások, előrejelzések, diagramok, grafikonok, menetrendek , értékelés, összehasonlítható cégelemzés, több Excel-sablon
  • PowerPoint bemutató sablonok
  • Tranzakciós dokumentum sablonok sablonok Ingyenes üzleti sablonok, amelyeket a személyes vagy a szakmai életben használhat. A sablonok közé tartozik az Excel, a Word és a PowerPoint. Ezek felhasználhatók tranzakciókhoz, jogi, pénzügyi modellezéshez, pénzügyi elemzéshez, üzleti tervezéshez és üzleti elemzéshez.

Legutóbbi hozzászólások