Pénzforgalmi index - áttekintés, képlet és jelek

A pénzáramlási index (MFI) egy olyan mozgásmutató, amely mind az időt, mind az árat elemzi a kereskedési nyomás - vétel vagy eladás - mérésére. Volumen-súlyozott relatív erősségi indexnek (RSI) is nevezzük, mivel a volumenet tartalmazza, ellentétben az RSI-vel, amely csak az árat tartalmazza.

Pénzforgalmi index

A pozitív pénzáramlást a tipikus ár növekedése jelzi, jelezve a vásárlási nyomást, míg a tipikus ár csökkenése negatív pénzáramlást jelez, ezáltal eladási nyomást jelezve. A vállalati pénzügyekben a bullish és a bearish szakemberek rendszeresen bullish és bearish alapú piacokra hivatkoznak. pozitív vagy negatív ármozgásokra. A medvepiacot általában akkor tekintik létezőnek, ha a csúcsból 20% -os vagy annál nagyobb árcsökkenés következett be, a bikapiac pedig 20% ​​-os kilábalásnak számít a piaci mélységből. . Ezeket a pozitív és negatív pénzmozgásokat felhalmozzuk, hogy létrehozzunk egy pénzáramlási arányt vagy pénzarányt.

A pénzarányt arra használjuk, hogy kiderítsük az MPI-t, amely 0 és 100 között ingadozik. Mivel az MPI magában foglalja a volumenet, felhasználható a különböző jelekkel járó szélsőséges árfolyamok és visszafordulások azonosítására.

Összegzés

  • A pénzforgalmi index (MPI) egy olyan mutató, amely az eladási és vásárlási nyomást méri az ár- és volumenadatok elemzésével.
  • Az MPI-mutató 0 és 100 között ingadozik.
  • A túlvett állapot akkor következik be, amikor az MPI 80 fölé emelkedik. A 20 alatti MPI túlértékesített állapotot jelez.

A pénzforgalmi index (MPI) képlete

A pénzforgalmi indexet (MPI) a következő lépésekkel lehet kiszámítani:

1. Számítsa ki a periódus tipikus árát.

Tipikus ár = (Alacsony + Magas + Bezár) / 3

Ha a mai tipikus ár magasabb, mint tegnap, az pozitív pénzáramlást jelent. Ha a tipikus ár alacsonyabb, az negatív pénzmozgást jelent. Bizonyos időszakokban a pozitív pénz összesítése pozitív pénzáramlást, a negatív pénz egyes időszakokban pedig negatív pénzáramlást ad.

2. Számítsa ki a nyers pénzáramlást.

Nyers pénzáram = mennyiség x tipikus ár

3. Számítsa ki a pénzarányt.

Pénz arány = 14 időszakos pozitív pénzáramlás / 14 időszakos negatív pénzáramlás

4. Számítsa ki a pénzforgalmi indexet (MPI).

Pénzforgalmi index (MPI) = 100 - [100 / (1 + pénzarány)]

Pénzforgalmi index (MPI) jelek

Az MPI három fő jelet generál - túlvásárolt / túladott állapotok, meghibásodás-ingadozások és eltérések.

1. Túlvásárolt / túlértékelt állapot

Az értékpapír akkor tekinthető túlvásároltnak, ha az MPI gyors, magas szintre emelkedést mutat. Hasonlóképpen, az értékpapír akkor tekinthető túladottnak, ha az MPI az ár gyors, jelentősen alacsony szintre történő csökkenését jelzi. A túlzott és túlvásárolt szintek hasznosak az árszélsőségek azonosításában.

Általában túlvásárolt feltételek lépnek fel, ha az MPI 80 felett van, és 20 alatt az MPI túllépte a feltételeket. Az árak tovább emelkedhetnek, miközben az emelkedő tendencia erős, és az MPI 80 fölé emelkedhet.

Másrészt az MPI 20 alá süllyedhet, ha az árak továbbra is erős csökkenő tendencia mellett csökkennek. Ha az MPI 90 fölé emelkedik, akkor azt valóban túlvásárolt állapotnak, a 10 alatti MPI-t pedig valóban túladott állapotnak tekintik.

A 90-nél és a 10-nél kisebb MPI azonban ritkán fordul elő, és arra utal, hogy az ármozgás nem fenntartható. Számos értékpapír-kereskedelem a tőzsdei piacon New York Stock Exchange (NYSE) A New York Stock Exchange (NYSE) a világ legnagyobb értékpapír-tőzsdéje, az S&P 500 82% -ának, valamint a világ legnagyobb vállalatok 70% -ának ad otthont. . Ez egy tőzsdén forgalmazott vállalat, amely platformot kínál vásárlásra és eladásra anélkül, hogy elérné a 90/10-es árszélsőségeket.

2. Divergenciák

Divergencia jelek akkor fordulnak elő, ha az árművelet és az MPI jelzései ellentétesek. A jelzések közötti különbség közelgő visszafordulásnak tekinthető. Különösen kétféle eltérés létezik:

Bullish Money Flow Index (MPI) divergencia

Akkor fordul elő, amikor az ár új mélypontra változik, míg az MPI magasabb mélypontot jelez, ami a pénzáramlás lendületét mutatja. Ez azt jelenti, hogy az értékesítési nyomás csökken, és a vásárlók átveszik a piacot. Lehetőséget kínál az értékpapírok alacsony áron történő megvásárlására.

Bearish Money Flow Index (MFI) divergencia

Akkor fordul elő, amikor az ár új csúcsra vált, míg az MPI alacsonyabb csúcsot jelez. Jelzi a vásárlói nyomás csökkenését és az eladóknak a piac átvétele idejét. Lehetőség az eladók számára nyereség elérésére. Profit vs készpénz A profit és a készpénz közötti különbség megértése nagyon fontos a pénzügyi iparban. A nyereséget az a.

3. A kudarc leng

Az eltérésekhez hasonlóan a meghibásodás ingadozása is megfordíthatja az árat. A meghibásodás ingadozása azonban nem függ az ártól, és teljes mértékben az MPI-re támaszkodik. A meghibásodás-ingadozásoknak négy lépcsője van mindkét típusú meghibásodási ingadozásban - bullish és bearish.

A bullish Money Flow Index (MFI) kudarc ingadozik

1. lépés: Az MPI 20 alá csökken (túlértékesítve)

2. lépés: Az MPI helyreáll és 20 fölé emelkedik

3. lépés: Az MPI csökken, de 20 felett marad

4. lépés: Az MPI az előző csúcs fölé lő

A Bearish Money Flow Index (MFI) meghibásodása ingadozik

1. lépés: Az MPI 80 fölé emelkedik (túlvásárolt)

2. lépés: Az MPI 80 alá csökken

3. lépés: Az MPI kissé növekszik, de 80 alatt marad

4. lépés: Az MPI az előző mélypont alá csökken

Kapcsolódó olvasmányok

A Finance a globális Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ tanúsítás hivatalos szállítója , a szövetség modellezése, a hitelek visszafizetése és még sok más. tanúsítási program, amelynek célja, hogy bárki világszínvonalú pénzügyi elemzővé váljon. A karrier továbbhaladásához az alábbi kiegészítő pénzügyi források hasznosak lehetnek:

  • Forgalommal súlyozott korrigált ár (VWAP) Forgalommal súlyozott korrigált ár (VWAP) A volumennel súlyozott átlagár (VWAP), amint a neve is mutatja, egy részvény átlagos ára, amelyet a teljes kereskedési volumen súlyoz. A VWAP megszokta
  • Átlagos eladási ár (ASP) Átlagos eladási ár (ASP) Az átlagos eladási ár (ASP) egy olyan kifejezés, amely arra az árra utal, amelyért egy árut vagy szolgáltatást eladnak. Ahogy a neve is sugallja, átlagár
  • Bullish and Bearish A vállalati pénzügyek szakemberei a pozitív vagy negatív ármozgások alapján rendszeresen úgy tekintenek a piacra, hogy bullish és bearish. A medvepiacot általában akkor tekintik létezőnek, ha a csúcsból 20% -os vagy annál nagyobb árcsökkenés következett be, a bikapiac pedig 20% ​​-os kilábalásnak számít a piaci mélységből.
  • Relatív erősség index (RSI) Relatív erősség index (RSI) A relatív erősség index (RSI) az egyik legnépszerűbb és legszélesebb körben használt impulzus oszcillátor. Eredetileg a híres gépészmérnökből lett műszaki elemző, J. Welles Wilder fejlesztette ki. Az RSI mind az árváltozás sebességét, mind sebességét méri

Legutóbbi hozzászólások