Súlyozott mozgóátlag - áttekintés, hogyan kell kiszámolni

A súlyozott mozgóátlag (WMA) egy olyan technikai mutató, amelyet a kereskedők használnak a kereskedelem irányának generálására és a vételi vagy eladási döntés meghozatalára. Nagyobb súlyozást rendel a legutóbbi adatpontokhoz, és kevesebb súlyt rendel a korábbi adatpontokhoz. A súlyozott mozgóátlagot úgy számítják ki, hogy az adatkészletben szereplő minden megfigyelést megszorozzuk egy előre meghatározott súlyozási tényezővel.

A kereskedők a súlyozott átlag eszközt használják a kereskedelmi jelek előállításához. Például, amikor az árművelet a súlyozott mozgóátlag felé vagy fölé mozog, a jel jelezheti a kereskedésből való kilépést. Ha azonban az árművelet a súlyozott mozgóátlag közelében vagy alatt csökken, akkor az a kereskedésbe való belépés kedvező idejének jelzését jelentheti.

A súlyozott mozgóátlag felhasználása a trend irányának meghatározásához pontosabb, mint az egyszerű mozgóátlag, amely azonos súlyokat rendel az adatkészlet összes számához.

Összegzés

  • A súlyozott mozgóátlag (WMA) egy olyan technikai mutató, amely nagyobb súlyt rendel a legfrissebb adatpontokhoz, és kevesebb súlyt ad a távoli múltbeli adatpontokhoz.
  • A WMA-t úgy kapjuk meg, hogy az adatkészletben szereplő minden számot megszorozzuk egy előre meghatározott tömeggel, és összegezzük a kapott értékeket.
  • A kereskedők a mozgó átlag súlyozásával kereskedési jeleket generálnak, jelezve, hogy mikor kell részvényeket vásárolni vagy eladni.

A súlyozott mozgóátlag kiszámítása

A súlyozott mozgóátlag kiszámításakor a legutóbbi adatpontokhoz nagyobb súlyt, míg a korábbi adatpontokhoz kisebb súlyozást rendelnek. Akkor alkalmazzák, amikor az adatkészletben szereplő ábrák egymáshoz képest különböző súlyúak. A súly összegének 1 vagy 100% -nak kell lennie.

Ez különbözik az egyszerű mozgóátlagtól, ahol az összes számhoz azonos súlyozás tartozik. A végső súlyozott mozgóátlagérték tükrözi az egyes adatpontok fontosságát, ezért jobban leírja az egyidejűség gyakoriságát, mint az egyszerű mozgóátlag.

1. példa

Kövesse az alábbi lépéseket a súlyozott mozgóátlag kiszámításakor:

1. Határozza meg az átlagolni kívánt számokat

Az első lépés egy olyan számok listájának létrehozása, amelyekhez a felhasználónak meg kell találnia a súlyozott átlagot. Itt használhatjuk az ABC részvények záró árát a január 1-jétől január 5-ig tartó időszakra. A záró árak 90 USD, 88 USD, 89 USD, 90 USD és 91 USD, az első szám a legfrissebb.

2. Határozza meg az egyes számok súlyát

Miután meghatározta azokat a számokat, amelyekre a súlyozott átlagot kell kiszámítani, a következő lépés az egyes számok tömegének meghatározása, hogy megtudjuk, mennyit súlyoz az egyes számok. Ilyen esetben a legutóbbi adatpontnak adjuk a legnagyobb súlyozást egy véletlenszerű 15 pontból, amint az az alábbi táblázat mutatja:

Dátum Záró ár Súlyszám
január 1 91 USD 1/15
Január 2 90 USD 2/15
Január 3 89 USD 3/15
Január 4 88 USD 4/15
Január 5 90 USD 5/15

3. Szorozza meg az egyes számokat a súlyozási tényezővel

Az egyes számok súlyozásának meghatározása után a következő lépés az, hogy a január 1-től 5-ig terjedő számokat megszorozzuk a megfelelő súlyozási tényezővel, majd összegezzük a kapott értékeket. Az alábbiakban látható:

Dátum Záró ár Súlyszám Súlyozott átlag
január 1 91 USD 1/15 6,07 USD
Január 2 90 USD 2/15 12 USD
Január 3 89 USD 3/15 17,80 USD
Január 4 88 USD 4/15 23,47 USD
Január 5 90 USD 5/15 30 USD

A súlyozott mozgóátlag képletét a következőképpen fejezzük ki:

Súlyozott mozgóátlag - Képlet

Hol:

  • N az időtartam

4. Összeadja a kapott értékeket a súlyozott átlag megszerzéséhez

Az utolsó lépés a kapott értékek összeadása, hogy megkapja az ABC részvény záróárának súlyozott átlagát.

WMA = 30 USD + 23,47 USD + 17,80 USD + 12 USD + 6,07 USD

WMA = 89,34 USD

Ezért a január 1-től január 5-ig tartó időszak súlyozott mozgóátlaga 89,34 USD .

2. példa

Tegyük fel, hogy az időszakok száma 10, és négy részvényárfolyam súlyozott mozgóátlagát szeretnénk, 70 dollár, 66 dollár, 68 dollár és 69 dollár, az első ár pedig a legfrissebb.

A megadott információk felhasználásával a legutóbbi súlyozás 4/10, az azt megelőző előző időszak 3/10, az azt megelőző következő időszak 2/10, a kezdeti időszak súlyozása pedig 1/10 lesz.

A négy különböző ár súlyozási átlagát a következőképpen kell kiszámítani:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = 28 USD + 19,80 USD + 13,60 USD + 6,90 USD = 68,30 USD

Egyszerű mozgóátlag vs súlyozott mozgóátlag

Az egyszerű mozgóátlag és a súlyozott mozgóátlag a két legelterjedtebben használt statisztika a világon, és ezeket használják arra, hogy egy adatkészletben megtalálják a megfigyelések átlagát.

A fő különbség a két statisztikai mérőszám között az, hogy az egyszerű mozgóátlag kiszámítja az átlagot úgy, hogy összesíti az összes megfigyelést egy adatsorban, és elosztja az összeget a megfigyelések teljes számával. Egyszerűbben fogalmazva, a minta összes megfigyelésére azonos súlyozást alkalmaz.

Másrészt a súlyozott mozgóátlag minden megfigyeléshez sajátos súlyt vagy gyakoriságot rendel, a legutóbbi megfigyeléshez nagyobb súlyt rendelnek, mint a távoli múltban az átlag eléréséhez.

Kapcsolódó olvasmányok

A Finance a globális Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ tanúsítás hivatalos szállítója , a szövetség modellezése, a hitelek visszafizetése és még sok más. tanúsítási program, amelynek célja, hogy bárki világszínvonalú pénzügyi elemzővé váljon. A karrier továbbhaladásához az alábbi kiegészítő pénzügyi források hasznosak lehetnek:

  • Hogyan olvassuk el a részvénydiagramokat Hogyan olvassuk el a részvénytáblázatokat Ha aktívan fogsz kereskedni a részvényekkel tőzsdei befektetőként, akkor tudnod kell, hogyan kell olvasni a részvénydiagramokat. Még azok a kereskedők is, akik elsősorban fundamentális elemzést alkalmaznak a befektetésre szánt részvények kiválasztásához, még mindig gyakran használják a részvényárfolyamok mozgásának technikai elemzését az adott vétel és eladás meghatározásához
  • Kaufman adaptív mozgóátlaga (KAMA) Kaufman adaptív mozgóátlaga (KAMA) A Kaufman adaptív mozgóátlagát (KAMA) az amerikai kvantitatív pénzügyi teoretikus, Perry J. Kaufman fejlesztette ki 1998-ban. A technikát 1972-ben kezdték el, de Kaufman hivatalosan bemutatta a nyilvánosságnak "Kereskedési rendszerek és módszerek" című könyvén keresztül. Más mozgóátlagokkal ellentétben
  • Momentum Befektetés A Momentum Befektetés A Momentum befektetés olyan befektetési stratégia, amelynek célja az emelkedő ártendenciát mutató értékpapírok vagy az
  • Zajkereskedő Zajkereskedő A zajkereskedő olyan személy, aki hiányos vagy pontatlan adatok alapján kereskedik, gyakran irracionálisan kereskednek. A zajkereskedők gyakran hype alapján kereskednek

Legutóbbi hozzászólások