A pénzügyi intézmények hitelkockázati elemzési modelleket használtak a nemteljesítés valószínűségének megállapítására. A nemteljesítés valószínűsége A nemteljesítés valószínűsége (PD) annak a valószínűsége, hogy egy hitelfelvevő nem teljesít hiteltörlesztéseket, és a befektetésből származó várható veszteség kiszámítására szolgál. potenciális hitelfelvevő. A modellek információt nyújtanak a hitelfelvevő hitelkockázatának szintjéről bármikor. Ha a hitelező nem ismeri fel előre a hitelkockázatot, az a nemteljesítés és a pénzkiesés kockázatának teszi ki őket. A hitelezők a hitelkockázat-elemzési modellek által biztosított hitelesítésre támaszkodva döntenek a legfontosabb hitelezési döntésekről arról, hogy kiterjesztik-e a hitelt az adósra és a felszámítandó hitelt.
A technológia folyamatos fejlődésével a bankok folyamatosan kutatják és fejlesztik a hitelkockázat modellezésének hatékony módszereit. Egyre több pénzintézet fektet be új technológiákba és emberi erőforrásokba, hogy hitelkockázati modelleket lehessen létrehozni gépi tanulási nyelvek, például Python és más elemzésbarát nyelvek felhasználásával. Biztosítja, hogy a létrehozott modellek pontos és tudományos adatokat állítsanak elő.
Gyors összefoglalás
- A hitelkockázat-modellezés egy olyan technika, amelyet a hitelezők alkalmaznak a hitelfelvevőre történő hitelkihelyezéshez kapcsolódó hitelkockázat szintjének meghatározására.
- A hitelkockázat-elemzési modellek pénzügyi kimutatások elemzésén, nemteljesítési valószínűségén vagy gépi tanuláson alapulhatnak.
- A magas hitelkockázat negatívan befolyásolhatja a hitelezőt azáltal, hogy növeli a behajtási költségeket és megzavarja a pénzáramok konzisztenciáját.
Mi a hitelkockázat?
Hitelkockázat akkor merül fel, ha egy vállalati vagy egyéni hitelfelvevő nem teljesíti adósságkötelezettségeit. Annak a valószínűsége, hogy a hitelező nem kapja meg a hitelfelvevőre kiterjesztett adósság teljesítéséhez szükséges adósság tőke- és kamatfizetéseit.
A hitelező oldalán a hitelkockázat megzavarja cash flow-ját, és emeli a behajtási költségeket is, mivel a hitelező kénytelen lesz behajtási ügynökséget felvenni a behajtás érvényesítésére. A veszteség lehet részleges vagy teljes, ha a hitelező a hitel egy részének vagy a hitelfelvevőre nyújtott teljes hitel veszteségének felel meg.
A kölcsön után felszámított kamatláb a hitelező jutalmául szolgál a hitelkockázat viselésének elfogadásáért. A hatékony piaci rendszerben a bankok magas kamatot számítanak fel a magas kockázatú hitelekért, hogy kompenzálják a nemteljesítés magas kockázatát. Például egy állandó jövedelemmel rendelkező és jó hitelelőzményekkel rendelkező vállalati hitelfelvevő alacsonyabb kamatlábbal kaphat hitelt, mint amit a magas kockázatú hitelfelvevőknek felszámítanának.
Ezzel ellentétben, ha rossz hitelelőzményekkel rendelkező vállalati hitelfelvevővel tranzakciót folytat, a hitelező dönthet úgy, hogy magas kamatot számít fel a kölcsönért, vagy a hiteligénylést teljesen elutasítja. A hitelezők különböző módszereket alkalmazhatnak a potenciális hitelfelvevő hitelkockázatának felmérésére a veszteségek mérséklése és a késedelmes fizetések elkerülése érdekében.
A hitelkockázat típusai
A következők a hitelkockázatok fő típusai:
1. Hitel-nemteljesítési kockázat
A hitel-nemteljesítési kockázat akkor fordul elő, amikor a hitelfelvevő nem tudja teljes mértékben kifizetni a hitelkötelezettséget, vagy ha a hitelfelvevő már 90 nappal túllépi a kölcsön visszafizetésének esedékességét. A hitel-nemteljesítési kockázat minden hitelérzékeny pénzügyi tranzakciót érinthet, mint például kölcsönök, kötvények, értékpapírok és származtatott ügyletek. Származtatott ügyletek A derivatívák pénzügyi szerződések, amelyek értéke az alapul szolgáló eszköz értékéhez kapcsolódik. Összetett pénzügyi eszközök, amelyeket különféle célokra használnak, ideértve a fedezetet és a további eszközökhöz vagy piacokhoz való hozzáférést. .
A nemteljesítési kockázat szintje szélesebb gazdasági változás miatt változhat. Ennek oka lehet egy hitelfelvevő gazdasági helyzetének megváltozása, például a fokozott verseny vagy recesszió, amely befolyásolhatja a társaság azon képességét, hogy elkülönítse a hitel tőke- és kamatfizetéseit.
2. Koncentrációs kockázat
A koncentrációs kockázat az a kockázat szintje, amely egyetlen partner vagy szektor kitettségéből származik, és nagy összegű veszteségek előállítására kínál lehetőséget, amelyek veszélyeztethetik a hitelező alapműveleteit. A kockázat abból a megfigyelésből adódik, hogy a koncentráltabb portfóliók nem rendelkeznek diverzifikációval. A diverzifikáció A diverzifikáció a portfólió-erőforrások vagy a tőke allokálásának technikája a különféle befektetésekhez. A diverzifikáció célja a veszteségek mérséklése, ezért az alapul szolgáló eszközök hozama jobban korrelál .
Például egy vállalati hitelfelvevőnek, aki fő termékeihez egyetlen fő vevőre támaszkodik, magas a koncentráció kockázata, és nagy veszteségekkel járhat, ha a fő vevő abbahagyja termékeik vásárlását.
3. Országkockázat
Az országkockázat az a kockázat, amely akkor fordul elő, amikor egy ország befagyasztja a devizafizetési kötelezettségeket, ami a kötelezettségek elmulasztását eredményezi. A kockázat az ország politikai instabilitásával és makrogazdasági teljesítményével jár, ami hátrányosan befolyásolhatja eszközei vagy üzemi eredményének értékét. Az üzleti környezet változásai az adott országon belül működő összes vállalatot érintik.
A hitelkockázat modellezését befolyásoló tényezők
A hitelkockázat szintjének minimalizálása érdekében a hitelezőknek nagyobb pontossággal kell előre jelezniük a hitelkockázatot. Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan tényezőt, amelyet a hitelezőknek figyelembe kell venniük a hitelkockázat szintjének értékelésekor:
1. Az alapértelmezés valószínűsége (POD)
A nemteljesítés valószínűsége, amelyet néha POD-ként rövidítenek, annak a valószínűsége, hogy egy hitelfelvevő nem teljesíti hitelkötelezettségeit. Az egyes hitelfelvevők esetében a POD két tényező kombinációján alapul, azaz a hitel pontszámán és az adósság / jövedelem arányán. Adósság / jövedelem arány Az adósság / jövedelem (DTI) mutató egy olyan mutató, amelyet a hitelezők használnak az a hitelfelvevő képessége az adósságainak megfizetésére és kamatfizetésre.
A vállalati hitelfelvevők POD-ját a hitelminősítők kapják meg. Ha a hitelező megállapítja, hogy a potenciális hitelfelvevő kisebb nemteljesítési valószínűséggel rendelkezik, akkor a hitel alacsony kamatlábbal és alacsony vagy egyáltalán nem fizetendő előleggel jár. A kockázatot részben úgy kezelik, hogy fedezetet nyújtanak a hitel ellen.
2. Alapértelmezett veszteség (LGD)
Az alapértelmezett veszteség (LGD) arra a veszteségre utal, amelyet a hitelező elszenved abban az esetben, ha egy hitelfelvevő nem teljesíti a hitelt. Tegyük fel például, hogy két hitelfelvevő, A és B, azonos adósság / jövedelem aránnyal és azonos hitelpontszámmal. Az A hitelfelvevő 10 000 USD, míg B 200 000 USD hitelt vesz fel.
A két hitelfelvevő eltérő hitelprofillal rendelkezik, és a hitelező nagyobb veszteséget szenved el, ha a B hitelfelvevő nem teljesít fizetést, mivel ez utóbbi nagyobb összeggel tartozik. Bár az LGD kiszámításának nincs általános gyakorlata, a hitelezők egy teljes hitelportfóliót vesznek figyelembe a veszteség teljes kitettségének meghatározásához.
3. Alapértelmezett expozíció (EAD)
Az alapértelmezett kitettség (EAD) értékeli a veszteségnek való kitettség összegét, amelynek a hitelező bármikor ki van téve, és ez a hitelező kockázatvállalási hajlandóságának mutatója. Az EAD egy fontos fogalom, amely mind az egyéni, mind a vállalati hitelfelvevőket hivatkozik. Kiszámítása úgy történik, hogy az egyes hitelkötelezettségeket megszorozzuk egy adott százalékkal, amelyet a kölcsön adatai alapján korrigálunk.
További források
A Finance a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ tanúsítást kínálja törlesztések és még sok más. tanúsító program azok számára, akik karrierjüket egy újabb szintre akarják vinni. A továbbtanulás és a tudásbázis fejlesztése érdekében kérjük, tanulmányozza az alábbi további releváns forrásokat:
- A pénzügyi kimutatások elemzése A pénzügyi kimutatások elemzése Hogyan kell elvégezni a pénzügyi kimutatások elemzését. Ez az útmutató megtanítja Önt az eredménykimutatás, a mérleg és a cash flow-kimutatás pénzügyi kimutatásainak elemzésére, beleértve a fedezeteket, arányokat, növekedést, likviditást, tőkeáttételt, megtérülési rátákat és jövedelmezőséget.
- A kredit pontszám elemzése A kredit pontszám elemzése A kredit pontszám elemzése az a folyamat, amelynek során a különböző vállalatok értékelik az egyén vagy a vállalat hitelminősítését, hogy meghatározzák, mennyire hitelképes az egység. A hitelpontszám azért jelentős, mert figyelembe veszi, hogy a hitelt hányszor használták fel, és mennyire hatékonyan törlesztették.
- Kölcsön jellemzők Kölcsön jellemzők A hitelek főbb jellemzői közé tartoznak a biztosíték nélküli és fedezetlen kölcsönök, amortizáló és nem amortizáló kölcsönök, valamint fix kamatozású és változó kamatozású (változó) hitelek.
- Gyenge hitel-figyelmeztető jelek Gyenge hitel-figyelmeztető jelek Az egyéneknek, különösen azoknak, akik pénzügyeikkel küzdenek, vigyázniuk kell a rossz hitel-figyelmeztető jelekre. Ha lemaradt a
