Bázel I - áttekintés, megvalósítás, előnyök és korlátozások

A Bázel I. a svájci Bázelben található Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) által létrehozott nemzetközi banki szabályozásra utal. A bizottság meghatározza a pénzügyi intézmények minimális tőkeszükségletét, amelynek elsődleges célja a hitelkockázat minimalizálása. Hitelkockázat A hitelkockázat a veszteség kockázata, amely abból adódhat, hogy bármelyik fél elmulasztja betartani bármely pénzügyi szerződés feltételeit. ,. A Bázel I az első szabályrendszer, amelyet a BCBS határoz meg, és része az úgynevezett Bázeli Megállapodásoknak, amely most magában foglalja a Bázel II-t. Bázel II. A Bázel II a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által meghatározott második nemzetközi banki szabályozás (BCBS). A Bázel I-ben meghatározott minimális tőkekövetelményekre vonatkozó előírások kiterjesztése.A Bázel II keretrendszer három pillér alatt működik: tőkemegfelelési követelmények, felügyeleti felülvizsgálat és piaci fegyelem. és Bázel III. Az egyezmény alapvető célja a banki gyakorlatok egységesítése az egész világon.

I. Bázel

Banki eszközosztályozási rendszer

A banki eszközosztályozási rendszer a bank eszközeit kockázati százalék alapján öt kockázati kategóriába sorolja: 0%, 10%, 20%, 50% és 100%. Az eszközöket az adós jellege alapján különböző kategóriákba sorolják, az alábbiak szerint:

Bázel I banki eszközosztályozási rendszer

Végrehajtás

A Bázel I elsősorban a hitelkockázatra és a kockázattal súlyozott eszközökre (RWA) összpontosít. Kockázattal súlyozott eszközök A kockázattal súlyozott eszközök egy banki kifejezés, amely olyan eszközosztályozási rendszerre utal, amelyet arra használnak, hogy meghatározzák azt a minimális tőkét, amelyet a bankoknak tartalékként kell tartaniuk. csökkentse a fizetésképtelenség kockázatát. A minimális tőkemennyiség fenntartása elősegíti a kockázatok mérséklését. . Az eszközt a hozzá kapcsolódó kockázati szint szerint osztályozza. A besorolások a 0% -os kockázatmentes eszközöktől a 100% -os kockázatértékelt eszközökig terjednek. A keretrendszer előírja, hogy a tőke és az RWA minimális tőkearánya minden bank esetében 8% legyen.

Az alapvető tőke az állandóbb jellegű tőkére utal. Ennek a bank teljes tőkebázisának legalább 50% -át kell kitennie. A 2. szintű tőke átmeneti vagy ingadozó jellegű.

A Bázel I előnyei

  • A tőkemegfelelési mutatók jelentős növekedése A tőkemegfelelési mutató (CAR) A tőkemegfelelési mutató a bankok számára szabványokat állított fel, figyelembe véve a bankok képességét fizetni a kötelezettségeket, reagálni a hitelkockázatokra és működési kockázatokra. Egy jó CAR-val rendelkező banknak elegendő tőkéje van a potenciális veszteségek fedezésére. Így kisebb a kockázata annak, hogy fizetésképtelenné válik és elveszíti a betétesek pénzét. nemzetközileg aktív bankok
  • Versenyképes egyenlőség a nemzetközileg aktív bankok között
  • A tőke kiterjesztett kezelése
  • Referenciaérték a pénzügyi információk felhasználói pénzügyi értékeléséhez

Korlátozások

  • Más típusú kockázatokat, mint például a piaci kockázat, a működési kockázat, a likviditási kockázat stb., Nem vették figyelembe.
  • A hangsúly az eszközök könyv szerinti értékére helyezik a hangsúlyt, nem pedig a piaci értékekre.

Kapcsolódó olvasmányok

A Finance a pénzügyi modellezési és értékelési elemző (FMVA) ™ hivatalos szolgáltatója. Az FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program, amelynek célja, hogy bárkit világszínvonalú pénzügyi elemzővé alakítsanak.

A pénzügyi elemzések ismereteinek fejlesztése és továbbfejlesztése érdekében javasoljuk az alábbi kiegészítő pénzügyi forrásokat:

  • Bázel III Bázel III A Bázel III megállapodás pénzügyi reformok összessége, amelyet a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) dolgozott ki azzal a céllal, hogy megerősítse
  • Jelentős kockázatok a bankok számára Jelentős kockázatok a bankok számára A bankok főbb kockázatai közé tartozik a hitel-, működési, piaci és likviditási kockázat. Mivel a bankok különféle kockázatoknak vannak kitéve, jól felépített kockázatkezelési infrastruktúrájuk van, és kötelesek betartani az állami szabályozásokat.
  • MIFID II MiFID II A MiFID II a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MiFID) felülvizsgálata, amelyet eredetileg 2004-ben tettek közzé. Ez az Európai Unió pénzügyi jogszabályainak alapja, amelynek célja a pénzügyi piacok erős, igazságos, hatékony és átlátható fenntartása. .
  • Tartalékráta Tartalékráta A tartalékráta - más néven banki tartalékráta, banki tartalékigény vagy készpénz-tartalékráta - az a betétek százaléka, amelyet a pénzügyi intézménynek készpénzben kell tartalékként tartania. A központi bank az az intézmény, amely meghatározza a kötelező tartalékrátát.

Legutóbbi hozzászólások