Korrelációs mátrix - definíció, a mátrix létrehozása az Excel programban

A korrelációs mátrix egyszerűen egy táblázat, amely megjeleníti a korrelációt Korreláció A korreláció két változó kapcsolatának statisztikai mérőszáma. A mértéket legjobban olyan változókban lehet alkalmazni, amelyek lineáris kapcsolatot mutatnak egymás között. Az adatok illeszkedése vizuálisan ábrázolható egy szórt ábrán. együtthatók a különböző változókhoz. A mátrix a táblázatban szereplő összes lehetséges értékpár közötti összefüggést ábrázolja. Ez egy hatékony eszköz egy nagy adatállomány összefoglalására, valamint az adott adatok mintáinak azonosítására és megjelenítésére.

A korrelációs mátrix sorokból és oszlopokból áll, amelyek a változókat mutatják. A táblázat minden cellája tartalmazza a korrelációs együtthatót.

Ezenkívül a korrelációs mátrixot gyakran használják más statisztikai elemzési típusokkal együtt. Alapvető pénzügyi statisztikai fogalmak A statisztikák alapos megértése alapvető fontosságú a pénzügyek jobb megértésében. Sőt, a statisztikai koncepciók segíthetnek a befektetőknek a monitorozásban. Hasznos lehet például több lineáris regressziós modell elemzésében. Ne feledje, hogy a modellek több független változót tartalmaznak. Többszörös lineáris regresszió esetén a korrelációs mátrix meghatározza a független változók közötti korrelációs együtthatókat Független változó A független változó olyan bemenet, feltételezés vagy meghajtó, amelyet megváltoztatnak annak érdekében, hogy értékeljék annak hatását egy függő változóra (az eredményre). modellben.

Hogyan hozhatunk létre korrelációs mátrixot az Excelben?

Annak érdekében, hogy megértsük a korrelációs mátrix Excelben történő létrehozásának szükséges lépéseit, vegyük figyelembe a következő példát. Ön a befektetési bank részvényelemzője. Az Ön menedzsere nemrégiben felkérte, hogy elemezze a részvények ára közötti összefüggéseket. A törzsrészvény a törzsrészvény egy olyan típusú értékpapír, amely képviseli a társaság saját tőkéjének tulajdonjogát. Vannak más kifejezések - például törzsrészvény, törzsrészvény vagy szavazati részvény -, amelyek egyenértékűek a törzsrészvényekkel. amely potenciálisan hozzáadható a portfólióhoz Befektetési portfólió A befektetési portfólió egy befektető tulajdonában lévő pénzügyi eszközök összessége, amely tartalmazhat kötvényeket, részvényeket, devizákat, készpénzt és pénzeszközöket és árukat. Ezenkívül a befektetések olyan csoportjára utal, amelyet a befektető profitszerzés céljából használ, miközben gondoskodik a tőke vagy az eszközök megőrzéséről. .Ezután elemzi a következő vállalatok részvényeit: NVIDIA, Ford, Shell és Alphabet.

A fent említett vállalatok részvényárfolyamai közötti összefüggések elemzésének legjobb módja egy korrelációs mátrix létrehozása. Ezt a következő lépésekkel teheti meg:

  1. Töltse le az adatokat az Excel Excel forrásokba. Ismerje meg az Excel programot online 100 ingyenes Excel oktatóanyaggal, erőforrással, útmutatókkal és csalólapokkal! A Pénzügy erőforrásai a legjobb módszer az Excel saját feltételek szerinti elsajátítására. és rendezze az adatokat az oszlopokba.

Minden oszlop egy különálló társaság részvényárfolyamát mutatja a megadott időszakra (2015 decemberétől 2018 novemberéig).

Korrelációs mátrix - mintatábla

  1. Kattintson az Data -> Data Analysis -> Correlation elemre
  2. Adja meg azt a beviteli tartományt, amely tartalmazza a vállalatok nevét és a részvényárfolyamokat.
  3. Győződjön meg arról, hogy a Csoportosítva: oszlopok opciót választja (mivel adataink az oszlopokban vannak rendezve).
  4. Győződjön meg arról, hogy a Címkék az első sorban lehetőséget választotta (az oszlopok első sorai a vállalatok nevét tartalmazzák).
  5. Válassza ki a kívánt kimeneti opciót (azaz azt a helyet a táblázatban, ahol a korrelációs mátrix megjelenik).
  6. Kattintson az OK gombra .

Korrelációs mátrix - Excel menü

A mátrixának úgy kell kinéznie, mint az alábbi kép:

Mátrix eredmények

Tudjon meg többet a Finance Advanced Excel Formulas tanfolyamáról.

További források

A Finance felajánlja a pénzügyi modellezés és értékbecslés elemzőjének (FMVA) ™ FMVA® tanúsítását. Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program azok számára, akik karrierjüket a következő szintre akarják vinni. A tanulás és a karrier előrehaladása érdekében a következő pénzügyi források lesznek hasznosak:

  • Kovariancia Kovariancia A matematikában és a statisztikában a kovariancia két véletlen változó kapcsolatának mértéke. A mutató azt értékeli, hogy a változók mennyire - milyen mértékben - változnak együtt. A mutató azonban nem értékeli a változók közötti függőséget.
  • Hipotézisek tesztelése A hipotézisek tesztelése A hipotézisek tesztelése a statisztikai következtetések módszere. Arra használják, hogy teszteljék-e a populációs paraméterre vonatkozó állításokat. Hipotézis tesztelés
  • PEARSON funkció PEARSON funkció A PEARSON funkció az Excel Statistics függvények kategóriájába tartozik. Kiszámítja a Pearson termék-pillanat korrelációs együtthatót két értékhalmazra. Megtudhatjuk például az ember életkora és az ősz haj megjelenése közötti kapcsolatot. Pénzügyi elemzőként a PEARSON funkció hasznos
  • Poisson-disztribúció Poisson-disztribúció A Poisson-disztribúció a valószínűségelméleti statisztikákban használt eszköz arra, hogy előre jelezze a variáció mértékét egy ismert átlagos előfordulási arány alapján, belül

Legutóbbi hozzászólások