A korreláció két változó kapcsolatának statisztikai mérőszáma. A mértéket legjobban olyan változókban lehet alkalmazni, amelyek lineáris kapcsolatot mutatnak egymás között. Az adatok illeszkedése vizuálisan ábrázolható egy szórt ábrán. Scatterplot segítségével általában felmérhetjük a változók közötti kapcsolatot és meghatározhatjuk, hogy vannak-e összefüggésben vagy sem.
A korrelációs együttható olyan érték, amely a változók közötti kapcsolat erősségét jelzi. Az együttható bármilyen értéket vehet fel -1-től 1-ig. Az értékek értelmezése a következő:
- -1: Tökéletes negatív korreláció. A változók ellentétes irányba mozognak (azaz amikor az egyik változó növekszik, a másik változó csökken).
- 0: Nincs összefüggés. A változók nincsenek kapcsolatban egymással.
- 1: Tökéletes pozitív korreláció. A változók általában ugyanabba az irányba mozognak (azaz amikor az egyik változó növekszik, a másik változó is növekszik).
A koncepció egyik elsődleges alkalmazása a pénzügyekben a portfóliókezelésben. Portfoliókezelés Karrier profil A portfóliókezelés az ügyfelek befektetéseinek és eszközeinek kezelése, ideértve a nyugdíjalapokat, bankokat, fedezeti alapokat, családi irodákat. A portfóliókezelő felelős az ügyfél igényeinek megfelelő megfelelő eszközösszetétel és befektetési stratégia fenntartásáért. Fizetés, készségek ,. Ennek a statisztikai koncepciónak az alapos megértése elengedhetetlen a portfólió sikeres optimalizálásához.
Összefüggés és okozati összefüggés
Az összefüggést nem szabad összetéveszteni az oksággal. A két statisztikai fogalom megértése szempontjából döntő jelentőségű a „korreláció nem jelent ok-okozati összefüggést” kifejezés.
Ha két változó korrelál, akkor ez nem jelenti azt, hogy egy változó okozza a változásokat egy másik változóban. A korreláció csak a változók közötti kapcsolatokat értékeli, és különböző tényezők vezethetnek a kapcsolatokhoz. Az összefüggés oka lehet az összefüggésnek, de nem ez az egyetlen lehetséges magyarázat.
A Finance vállalati pénzügyi matematikája a pénzügyi modellezéshez szükséges pénzügyi matematikai fogalmakat tárja fel. Mi a pénzügyi modellezés A pénzügyi modellezést az Excel programban hajtják végre, hogy előre jelezzék a vállalat pénzügyi teljesítményét. Áttekintés arról, hogy mi a pénzügyi modellezés, hogyan és miért kell egy modellt felépíteni.
Hogyan találjuk meg az összefüggést?
A két változó közötti kapcsolat erősségét jelző korrelációs együttható a következő képlet segítségével található meg:
Hol:
- r xy - az x és y változók közötti lineáris kapcsolat korrelációs együtthatója
- x i - a minta x-változójának értékei
- x̅ - az x-változó értékeinek átlaga
- y i - a minta y-változójának értékei
- ȳ - az y-változó értékeinek átlaga
A korrelációs együttható kiszámításához a fenti képlettel a következő lépéseket kell végrehajtania:
- Szerezzen be egy adatmintát az x-változó és az y-változó értékével.
- Számítsa ki az x-változó x̅ átlagát (átlagát) és az y-változójára ȳ .
- Az x-változóhoz vonjuk le az átlagot az x-változó minden egyes értékéből (nevezzük ezt az új változót „a” -nak). Tegye ugyanezt az y-változóval (nevezzük ezt a változót „b” -nek).
- Szorozza meg az egyes a-értékeket a megfelelő b-értékekkel, és keresse meg ezeknek a szorzásoknak az összegét (a végső érték a képlet számlálója).
- Négyzetelje az egyes a-értékeket, és számítsa ki az eredmény összegét
- Keresse meg az előző lépésben kapott érték négyzetgyökét (ez a nevező a képletben).
- Osszuk el a 4. lépésben kapott értéket a 7. lépésben kapott értékkel .
Láthatja, hogy a korrelációs együttható manuális kiszámítása rendkívül unalmas folyamat, különösen, ha az adatminta nagy. Számos szoftvereszköz létezik azonban, amely időt takaríthat meg az együttható kiszámításakor. A CORREL függvény CORREL függvény A CORREL függvény az Excel Statisztikai függvények kategóriába tartozik. Kiszámítja a két változó közötti korrelációs együtthatót. Pénzügyi elemzőként a CORREL függvény nagyon hasznos, ha meg akarjuk találni a korrelációt két változó között, pl. Az a közötti korreláció az Excelben az egyik legegyszerűbb módszer a két változó közötti korreláció gyors kiszámítására egy nagy adathalmaz esetében.
Példa a korrelációra
John befektető. Portfóliója elsősorban az S&P 500 teljesítményét követi nyomon, és John hozzá akarja adni az Apple Inc. részvényeit. Mielőtt hozzáadná az Apple-t portfóliójához, fel akarja mérni az állomány és az S&P 500 S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's - összefüggését. Az S&P) piacvezető a pénzügyi piac elemzésében, különösen a referenciaérték és a befektethetőség biztosításában annak biztosítása érdekében, hogy a részvény hozzáadása ne növelje portfóliójának szisztematikus kockázatát. Az együttható megállapításához John a következő árakat gyűjti össze az elmúlt öt évben ( 1. lépés ):
A fenti képlet segítségével John meghatározhatja az S&P 500 Index és az Apple Inc. árai közötti összefüggést.
Először John kiszámítja az egyes értékpapírok átlagárait az adott időszakokra ( 2. lépés ):
Az átlagárak kiszámítása után megtalálhatjuk a többi értéket. A számítások összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:
A kapott számok felhasználásával John kiszámíthatja az együtthatót:
Az együttható azt jelzi, hogy az S&P 500 és az Apple Inc. ára magas pozitív korrelációval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő áraik általában ugyanabba az irányba mozognak. Ezért az Apple felvétele portfóliójába valójában növelné a szisztematikus kockázat szintjét.
Kapcsolódó olvasmányok
Köszönjük, hogy elolvasta a Pénzügy korrelációval kapcsolatos magyarázatát. A Finance a pénzügyi modellezési és értékelési elemző (FMVA) ™ hivatalos szolgáltatója. Az FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program, amelynek célja, hogy bárkit világszínvonalú pénzügyi elemzővé alakítsanak.
A pénzügyi elemzések ismereteinek fejlesztése és továbbfejlesztése érdekében javasoljuk az alábbi kiegészítő pénzügyi forrásokat:
- Horgonyzó elfogultság Horgonyzó elfogultság A lehorgonyzási torzítás akkor fordul elő, amikor az emberek túlságosan támaszkodnak a már meglévő információkra vagy az első információkra, amelyeket a döntések meghozatalakor találnak. A horgonyok a viselkedésfinanszírozás fontos fogalma.
- Dinamikus pénzügyi elemzés Dinamikus pénzügyi elemzés Ez az útmutató megtanulja, hogyan végezzen dinamikus pénzügyi elemzést az Excel programban fejlett képletek és függvények segítségével. INDEX, MATCH és INDEX MATCH MATCH függvények, CELL, COUNTA, MID és OFFSET kombinálása egy képletben. Használatukkor ezek az Excel funkciók dinamikusabbá teszik a pénzügyi kimutatások elemzését
- Hipotézisek tesztelése A hipotézisek tesztelése A hipotézisek tesztelése a statisztikai következtetések módszere. Arra használják, hogy teszteljék-e a populációs paraméterre vonatkozó állításokat. Hipotézis tesztelés
- Poisson-disztribúció Poisson-disztribúció A Poisson-disztribúció a valószínűségelméleti statisztikákban használt eszköz arra, hogy előre jelezze a variáció mértékét egy ismert átlagos előfordulási arány alapján, belül
